ТА Олега Душина: Аттракцион американской горки

 |    136

РТС

После первичного восторга американский рынок закрыл пятницу глубоким падением Nasdaq и S&P 500. От уровня 1900 инвесторы предпочли фиксироваться по длинным позициям, хотя доклад о занятости был неплохим. Российские ADR в США чуть подросли, отставал в падении от Нью-Йорка и бразильский рынок.  ADR Газпрома росли на безальтернативности его поставок в Европу в ближайшем будущем.  Да и в целом нефтегазовый сектор в США чувствовал себя лучше рынка. Тем не менее, Европа открывается в сильном минусе в понедельник, что обеспечит давление и на ММВБ, который “заманили” на приличные высоты в пятницу вечером. Однако среднесрочное видение по российскому рынку улучшилось.

                                                        Вечер на американской сессии и ММВБ

Доклад о занятости, показавший неплохие данные по payrolls, взбодрил американские фьючерсы на поход к уровню 1900 S&P 500. Однако вскоре после начала сессии началась распродажа широким фронтом дорогих интернет и биотехнологических бумаг, которые далее потянули  за собой вниз весь рынок. Перед выходными инвесторы фиксировали прибыль по дорогому американскому рынку. Google, Facebook упали по -4.6% Yahoo -4.2%.

Nasdaq Biotechnology ETF упал на 4%, Nasdaq упал на 2.6%. Технологический сектор S&P 500 упал на 2.23%, потребительский сектор потерял -1.7%. Сам индекс S&P 500 упал на -1.25%.

В 16.30 мартовский доклад о занятости в США показал, что число payrolls упало с 197000 до 192000,  безработица осталась на 6.7%, оценка новых рабочих мест была 206000 после 175000. Оценка Безработицы 6.6% после 6.7%.

Доходности 10-летних бумаг упали на -2.29% на ослаблении страхов вокруг повышения ставок ФРС

доходности

Бразильский рынок упал -0.63%.

Российские ADR в Нью-Йорке  04.04 выросли (индекс Блумберга) на 0.08%. Лидировали в росте Норникель (+2.49%), Газпром(+2.26%), Сургутепреф(+2.24%), Ростелеком (-2.34%), Сбербанк (+1.69%), Русгидро (+1.27%), Лукойл (+0.65%)..  Упали Ростелеком (-2.79%), МТС (-0.75%). Market Vectors Russia ETF вырос на +0.38%

Американские фьючерсы в малом негативе в понедельник

                                               Утро понедельника в Азии и на других рынках..

Японский рынок снижается во главе с технологическими и телекоммуникационными акциями, китайский рынок отдыхает на выходном. Курс йены вырос вскоре после доклада о занятости. Завтра на заседании Банк Японии может расширить программу покупки бондов, согласно консенсусу мнений..

Nikkei225 (Япония) упал  -1.62% в 8.59. Китай (CSI 300) вырос 4 апреля  +0.95%

                                               Новости понедельника

Промышленное производство в Германии

Отчет Норильского никеля по МСФО за 2013г.

8 апреля заседание Банка Японии

8 апреля отчет Alcoa – начало отчетного сезона в США

9 апреля Миллер и Дворкович переговариваются о поставках газа в Китай.

                                               Торговля пятницы.

Российский рынок открывался позитивно, но колебался, опасаясь распродаж перед выходными. Тем не менее, доклад о занятости расшевелил покупателей и ММВБ прибавил +1.2%. Сохраняется приток денег на российский рынок. Приток капитала в фонды, ориентированные на акции РФ, с 27 марта по 2 апреля 2014 года составил $119 млн. против $219 млн. притока неделей ранее. Газпром прибавил +2.21% на обязательствах Газпрома обеспечить поставки в Европу, несмотря на большое повышение цен на газ для Украины (до $485). Президент России Путин поручил 3 апреля правительству и Центробанку в течение месяца рассмотреть предложение главы Сбербанка Грефа о создании национальной платежной системы на базе ОАО "Универсальная электронная карта". Акция Сбербанка об. прибавила +1.8%, а преф. 1.91%. Еще на открытии сессии резко восстанавливался ВТБ (+1.78%) после провала четверга. Акция ФСК потеряла -3.01%. Убыток ФСК ЕЭС по МСФО в 2013г. составил 234,771 млрд руб. против прибыли в размере 7,238 млрд руб. годом ранее. Чистый долг ФСК ЕЭС по МСФО в 2013г. вырос на 33,3% - до 224 млрд руб. на конец отчетного периода. Однако Россети прибавили +2.37%. Доклад о занятости благоприятно повлиял на черных металлургов. Северсталь (+4.19%), НЛМК (+3.22%), Мечел(+3.13%), ММК (+1.45%).
                                   Новости  России

Инвесторы оценивают стоимость «Мечела» в Нью-Йорке почти вдвое выше, чем в Москве. Так, на NYSE расписка на одну акцию в четверг стоила $2, а акция на Московской бирже — $1,08 (в пересчете по курсу ЦБ). Спрэд между стоимостью бумаг «Мечела» появился и начал расти в марте (см. график), а 2 апреля достиг максимума — $1,03. При этом в апреле 2013 г. спрэд был близок к нулю, а расписка на одну акцию«Мечела» стоила $4.Представитель «Мечела» связывает дисконт к стоимости расписок с ограничениями на конвертацию одного инструмента в другой «вследствие установленных регуляторами лимитов». Сейчас весь лимит на конвертацию обыкновенных акций «Мечела» в депозитарные расписки полностью выбран, констатирует он. По данным на август прошлого года, в расписках находилось 29,84% капитала компании (ADR размещались еще до введения лимита в 25%), это 33,74% от всех публичных бумаг. Представитель «Мечела» отмечает, что основная ликвидность по акциям компании традиционно находится на NYSE и «поэтому цена на ADR “Мечела” по сравнению с обыкновенными акциями является более репрезентативной». Ведомости

Американское рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинг российского железнодорожного оператора «Трансойл», говорится в сообщении агентства. Отзыв рейтинга Moody’s объясняет «собственными бизнес-интересами», не раскрывая подробностей. Представитель Moody’s также не уточнил причину отзыва рейтинга «Трансойла». Представитель железнодорожного оператора подтвердил, что «Трансойл» получил уведомление от Moody’s о прекращении отношений.Основной владелец «Трансойла» — Volga Group Геннадия Тимченко, Ведомости

 


Газпром нефть» планирует участвовать в тендерах на участки углеводородов на шельфе Хорватии, и не ведет переговоры о покупке доли в хорватской INA, сообщил журналистам руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков. «Газпром нефть» будет принимать участие в тендерах. У нас есть хорватская «дочка», которая создана для участия в этих лицензионных раундах. Пока не рассматриваем создания каких-либо консорциумов для участия в этих тендерах. По ходу все возможно», — сказал он.Как сообщалось, Хорватия выставила на аукцион 29 нефтегазовых участков на шельфе Адриатического моря для проведения геологоразведки и последующего освоения. Прием заявок будет закрыт 3 ноября, результаты станут известны не раньше 2015 г. Ведомости

Газпром» прорабатывает вопрос более активного использования рубля в расчетах с контрагентами за рубежом, сообщил «Ведомостям» представитель компании Сергей Куприянов. Переход с долларов на евро при экспортных операциях обсуждает и «Газпром нефть», рассказал ее гендиректор Александр Дюков: 95% покупателей на это согласны.Вопрос о переходе на рубли сложный, однозначного ответа на него нет, иногда это невыгодно самим экспортерам, рассуждает высокопоставленный чиновник правительства: стратегически это правильное решение, но вряд ли его можно реализовать быстро. Ведомости

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов не войдет в новый совет директоров ГМК «Норильский никель», следует из сообщения компании. Миноритарный акционер ГМК — «Металлоинвест» Алишера Усманова, номинировавший Чемезова в 2013 г., — не стал его выдвигать на новый срок. Причины этого на заседании совета не назывались, рассказывают три источника «Ведомостей», близких к «Норникелю». По их мнению, Чемезов очень занят: недавно он возглавил совет директоров «Уралкалия». Ведомости

Россия

Поддержки ММВБ находятся  в районе 1361-1364

S&P 500

04.04. S&P 500 1865.09

31.03-04.04.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Бразилия

+1.3%

-0.29%

+2.85%

-0.57%

-0.63%

S&P 500

+0.79%

+0.7%

+0.29%

-0.11%

-1.25%

Market Vectors Russia ETF

+4.76%

+0.49%

-0.74%

-1.54%

+0.38%

S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX

+0.95%

+0.38%

+0.12%

-0.11%

-1.15%

s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)

-0.01%

+0.53%

+0.32%

+0.56%

-0.41%

S&P 500 TELECOM SERV IDX

+0.2%

+0.26%

+0.47%

+0.68%

-0.18%

S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)

+1.06%

+0.66%

+0.63%

+0.1%

-1.3%

S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)

+1.03%

+0.72%

+0.65%

+0.17%

-1.12%

FTSE100

-0.26%

+0.82%

+0.1%

-0.15%

+0.7%

DAX

-0.33%

+0.5%

+0.2%

+0.06%

+0.7%

 

 

WTI

Среда

Четв.

Пятн

Понед.

Втор

Сред

Четв

Пятн.

 

+1.08%

+1.02%

+0.39%

-0.09%

-1.81%

-0.12%

+0.67%

+0.85%

                          Фьючерсные контракты

Майская нефть (WTI) выросла 04.04 (101.14 (+0.85%)). Более дальние контракты росли медленнее.   Майский Brent вырос  на +0.54%($106.72). Нефть WTI и Brent выросла на благоприятных  данных доклада о занятости в США. Нефть сег. снижается

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США заметно уменьшили отставание от спота (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в сильном негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы  Лондон в сильном негативе,  в США в небольшом негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  04.04 1206.6 вечерней 1192.4 Июньские фьючерсы в 18.40   уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор пессимизма).

ADR в США 04.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3698 в 7.34 понедельника))1.3712 в 8.07 пятницы))1.3758 в 7.55 четверга))

 

 

курс

 

 

 

 

 

ADR

35,187

изменения

объем

фьючерсы

ММВБ закр

Газпром

7,770

136,70

2,26%

1080601

137,74

137,48

Сургутнефтегаз

7,260

25,55

0,28%

15382

 

26,165

Норильский никель

17,320

6094,39

2,49%

5891

5947,85

6140

Лукойл

55,200

1942,32

0,65%

85833

-1964,55

1972,8

Северсталь

7,605

267,60

5,04%

 

 

266,2

Сбербанк(CША)

9,620

84,62

1,69%

143610

80,5

83,03

Роснефть

6,550

230,4749

1,36%

 

232,495

232,68

ВТБ

2,158

3,7967

3,50%

 

0,03875

0,0389

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 04.04 лидировал в росте сектор машиностроения , лидировал в росте сектор химии 03.04 Лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте сектор машиностроения  02.04 Лидировал в падении сектор машиностроения,  лидировал в росте  потребительский сектор

ММВБ

Светофор

Утренний рост был распродан, но доклад о занятости воодушевил инвесторов . Индекс ММВБ  вырос +1.2% , индекс РТС вырос 1.92%

ММВБ

Среда

Четв

Пятн

Пон.

Втор

Сред

Четв

Пятн.

 

1,88%

-1,29%

0,92%

1,87%

0,47%

-0,17%

-0,53%

1,20%

 

Объемы торгов РТС в пятницу  на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1344 и РТС 1186

Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1297-1349 и РТС 1131-1198

 

ММВБ - цели

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1405.5-1408.3 от 4 апреля   (Точка отмены этих ожиданий 1361.61 )

Цель A вверх 1387-1389.7 от 2 апреля   (Точка отмены этих ожиданий 1358.46 ) сбылось 4 апр.

Цель A вверх 1398.9-1401.7 от 31 марта  (Точка отмены этих ожиданий 1343.27 )

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1373.5-1376.2 от 4 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1388)

 

 

 

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает   негатив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки.

День 4 апреля оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1364.4 (техсопротивление ММВБ 1433.6).. и РТС 1214.2(техсопротивление РТС 1279.6) Поддержки ММВБ находятся  в районе 1361-1364

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1343,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html

 




Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.