Перед докладом о мартовской занятости в США западные рынки чувствуют себя благодушно, что может помочь отскоку ММВБ. Также российским акциям может помочь рост нефтяных цен, так как ливийские повстанцы не спешат открывать порты для экспорта нефти. Российский рынок не спешит уйти резко вниз, но в то же время нельзя сказать, что выходные являются поводом для расслабления. Конечно, на следующей неделе начинается отчетный сезон в США, от которого можно ждать успехов. Однако отношения России и НАТО пока не улучшаются, о чем свидетельствует продолжающаяся пропагандистская война.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американские индексы чуть отступили от исторических вершин. S&P 500 потерял -0.11%, а Nasdaq -0.91%, Доу Джонс не изменился. Nasdaq Biotechnology Index потерял 2.7%. В S&P 500 падение вели технологический и потребительский секторы, оба упали более -0.5%. Зато телекоммуникации (+0.68%) и нефтяники (+0.56%) были на подъеме. В предторгах фьючерсы испытали малый спад после решения ЕЦБ о неизменности ставок. Впоследствии выступление Драги на пресс-конференции произвело волнения заявлением о том, что ЕЦБ думает о запуске своего QE. Но кого-то разочаровало и то обстоятельство, что QE не было запущено в начале апреля. Реакция на рост claims и расширение торгового дефицита была сдержанной. Сессия началась в позитиве и обновления исторических максимумов, но вскоре пришли продавцы, которые умерили настроения перед пятничным докладом о занятости.
В 16.30 торговый баланс вышел на -$42.3 после -$39.3, оценка -$38.8 после -$39.1
В 16.30 claims выросли до 326 после 310, оценка 320 после 311
В 18.00 индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос до 53.1, оценка 53.3 после 51.6
Доходности 10-летних бумаг упали на -0.46 %.
Бразильский рынок упал на 0.57% во главе со строителям и вместе с курсом реалом.
Российские ADR в Нью-Йорке 03.04 упали (индекс Блумберга) на -1.34%. Лидировали в падении Мечел (-4.74%), Сургутепреф(-4.03%), Ростелеком (-2.34%), Норникель (-1.99%), Сбербанк (-1.66%), Сургутоб(-1.36%), МТС (-1.26%), Лукойл (-0.86%). Выросли Русгидро (+1.95%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.54%
Американские фьючерсы в позитиве в пятницу
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Японский рынок чуть снижается, китайский рынок подрастает. В Шанхае растут технологические и горносырьевые акции.
Nikkei225 (Япония) упал -0.2% в 8.52 и закрылся -0.05% Китай (CSI 300) вырос +0.51% в 8.30 и закрылся +0.95%
Новости пятницы
4 апреля мартовский доклад о занятости в США, оценка новых рабочих мест 206000 после 175000. Безработица 6.6% после 6.7%
СД Магнита обсудит вопрос дивидендов за 2013г.
Торговля четверга.
День начинался бодро, хотя курс рубля снижался. Однако чем ближе приближался час X решения ЕЦБ, тем больше было продавцов. ЕЦБ не развязало свою программу QE, что могло бы поднять спрос на активы emerging markets. C другой стороны, политическое давление оказывало беспокойство и предупреждения НАТО по поводу присутствия 40000 российских войск на украинской границе. Наше телевидение, кстати, уже показало ответный репортаж об украинских диверсантах Правого сектора на российской территории. Во всяком случае, сброс Сбербанка (-1.4%) и ВТБ (-1.87%) коррелировал с падением курса рубля. Вечером Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги долговых обязательств и депозитов шести «дочек» ВТБ и одной (ВЭБа), что совпадает с решением Moody о возможном пересмотра рейтинга ВТБ 1 апреля. Группе ВТБ в 2014 году предстоит рефинансировать около $3 млрд внешнего долга, сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Герберт Моос на телефонной конференции 3 апреля. Но может на акции наших банков влиял обвал GDR ТКС банка в Лондоне из-за сообщений об ухудшении качества кредитных портфелей. Рост прибылей в 2013г вызывал ралли акции АФК Система (+2.7%). По Ростелеком(-1.77%) фиксировали большое ралли среды
ММВБ потерял по итогам дня (-0.53%).
Новости России
Агентство Moody’s Investors Service поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги ОАО «АК «Транснефть» ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «ФСК ЕЭС» Это следствие помещения на пересмотр 28 марта суверенного рейтинга России.Сейчас у «Транснефти» рейтинг эмитента на уровне «Baa1». Кроме того, рейтинг старшего необеспеченного долга «Baa1» присвоен нотам участия в кредите, выпущенным SPV-структурой компании TransCapitalInvest Limited.Рейтинг эмитента «Атомэнергопром» находится на уровне «Baa2».«ФСК ЕЭС» имеет рейтинг эмитента «Baa3». Кроме того, рейтинг старшего необеспеченного долга «Baa3» присвоен программе нот участия в кредите Federal Grid Finance Limited (SPV-компании «ФСК ЕЭС») объемом 100 млрд рублей. Ведомости
Ростелеком» и Минкомсвязи никак не согласуют условия контракта, сулящего госоператору 150 млрд руб. Как стало известно «Ведомостям», у них серьезные разногласия по проекту Изначально «Ростелеком» и Минкомсвязи планировали подписать контракт по проекту «Устранение цифрового неравенства» еще в прошлую субботу, но теперь подписание отложено на неопределенный срок, рассказали «Ведомостям» источники с обеих сторон. Виной тому разногласия, которые возникли у оператора и ведомства.Суть проекта — подключение к интернету удаленных населенных пунктов, куда до сих пор не проложены оптоволоконные линии связи; в некоторых из них подключиться к интернету можно в лучшем случае через спутник. Заняв в мае 2012 г. пост министра связи, Николай Никифоров причислял решение проблемы цифрового неравенства к ключевым задачам Минкомсвязи. А в 2013 г. уточнил, что единым подрядчиком по этому проекту должен стать государственный «Ростелеком» как наиболее опытный из российских операторов. В декабрьском интервью «Ведомостям» Никифоров рассказывал об идее министерства заключить с «Ростелекомом» десятилетний контракт на 150 млрд руб. Эти средства предполагается почерпнуть из фонда универсального обслуживания, куда все российские операторы ежеквартально отчисляют по 1,2% доходов от услуг связи и за счет которого государство до сих пор возмещало убытки так называемых универсальных операторов — обслуживающих общедоступные таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет. . Ведомости
Еще один подрядчик сочинских объектов может столкнуться с угрозой банкротства. Сбербанк требует с омского «Мостовика» почти 19 млрд руб. Ведомости
В ходе вчерашних торгов на Лондонской бирже стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) материнской компании ТКС-банка — TCS Group Holdings plc — падала на 20% с лишним до $6,47. К закрытию торгов расписка стоила $6,6 — на 17,5% меньше, чем накануне. Этому предшествовала встреча руководства банка с аналитиками, во время которой менеджеры сообщили об ухудшении прогноза по качеству кредитного портфеля в I квартале Ведомости
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2013 г. получил первый убыток за все время публикации отчетности по МСФО (с 2007 г.) — $104,7 млн, сообщила компания. По итогам 2012 г. у компании была прибыль — $316 млн. Убыток НМТП получил из-за колебания курса рубля к доллару в 2013 г. (порт потерял на курсовых разницах $125,4 млн) и обесценения активов — Приморского торгового порта (ПТП) и «Союзфлотпорта», сервисной компании в этом порту (общие потери — $259,9 млн).Основная причина переоценки ПТП — задержка строительства железнодорожной ветки к порту, пишет НМТП в своем отчете. Это привело к сдвигу начала предполагаемой перевалки нефти и нефтепродуктов в порту с 2015 на 2017 г. Оценка перевалки нефти также была снижена, указывает НМТП, но не уточняет, как именно.Традиционно большая часть выручки НМТП номинирована в долларах (около 70%). Тариф на все грузы установлен в долларах, уточнил представитель компании. При этом в долларах номинирована и основная часть долга НМТП. В 2011 г. НМТП взял $1,9 млрд в Сбербанке для финансирования покупки ПТП. Чистый долг НМТП на 31 декабря 2013 г. — $1,7 млрд (общий — $2,1 млрд), следует из отчета. А в 2013 г. рубль ослаб на 7,8% до 32,73 руб./$, сообщила стивидорная компания.Отчетность по МСФО готовится на основании российской, где в качестве валюты отчета используется рубль, рассказывает источник, близкий к НМТП. Из-за ослабления курса долг в рублевом выражении вырос к концу года, что было квалифицировано как потеря от курсовой разницы, объясняет он. Снизились в 2013 г. и другие финансовые показатели НМТП: выручка — на 10,2% до $928,1 млн (в том числе от стивидорных услуг — на 11% до $735 млн), EBITDA — на 13,7% до $510,4 млн. Основная причина ухудшения финансовых показателей НМТП — падение грузооборота порта (на 11,3% до 141 млн т), объясняет НМТП. В основном за счет сокращения перевалки нефти (на 17% до 91,7 млн т) и зерна (на 49% до 4 млн т). Произошла переориентация части экспорта российских углеводородов на Восток, сократился экспорт других сырьевых товаров, передает слова гендиректора Юрия Матвиенко НМТП в своем сообщении. Но падение в этих сегментах частично компенсировал рост грузооборота нефтепродуктов — на 25% до 24,2 млн т. Ведомости
Вчера ФАС потребовала от восьми крупнейших российских авиакомпаний усовершенствовать систему продаж авиабилетов до 15 мая. Повышенная цена в день вылета приводит к замедлению темпов роста перевозок, а также ущемляет интересы пассажиров, считает Федеральная антимонопольная служба. RBC
Россия
ММВБ обнаружил крепкие сопротивления в районе 1380-1382. Если техподдержка 1361 не удержит, индекс уйдет на 1349-1352.
03.04. S&P 500 1888.77
31.03-04.04. |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Бразилия |
+1.3% |
-0.29% |
+2.85% |
-0.57% |
|
S&P 500 |
+0.79% |
+0.7% |
+0.29% |
-0.11% |
|
Market Vectors Russia ETF |
+4.76% |
+0.49% |
-0.74% |
-1.54% |
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
+0.95% |
+0.38% |
+0.12% |
-0.11% |
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
-0.01% |
+0.53% |
+0.32% |
+0.56% |
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
+0.2% |
+0.26% |
+0.47% |
+0.68% |
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
+1.06% |
+0.66% |
+0.63% |
+0.1% |
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
+1.03% |
+0.72% |
+0.65% |
+0.17% |
|
FTSE100 |
-0.26% |
+0.82% |
+0.1% |
-0.15% |
|
DAX |
-0.33% |
+0.5% |
+0.2% |
+0.06% |
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
+1.08% |
+1.02% |
+0.39% |
-0.09% |
-1.81% |
-0.12% |
+0.67% |
|
Фьючерсные контракты
Майская нефть (WTI) выросла 03.04 (100.29 (+0.67%)). Более дальние контракты росли быстрее. Майский Brent вырос на +1.3%($106.15). Нефть Brent выросла вокруг сомнений в успехе переговоров с ливийскими повстанцами. Представитель повстанцев отверг сообщения, что, по крайней мере, один из 4 захваченных портов будет открыт для экспорта нефти. Группа Барак подождет, пока правительство подтвердит достигнутые ранее соглашения с его делегацией. Выпуск в Ливии сократился в марте с 1.4 млн.бар. (год назад) до 0.25 млн. бар в сутки.
Июньские фьючерсы S&P 500 в США заметно уменьшили отставание от спота (бычий фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 03.04 1176.7 вечерней 1184.3 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 7 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских.
ADR в США 03.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3712 в 8.07 пятницы))1.3758 в 7.55 четверга))1.3803 в 8.06 среды ))
|
ADR |
35,605 |
изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
Газпром |
7,599 |
135,27 |
-1,06% |
519015 |
-136,335 |
134,50 |
Сургутнефтегаз |
7,240 |
25,78 |
-1,36% |
2362 |
|
25,999 |
Норильский никель |
16,900 |
6017,25 |
-1,99% |
10767 |
-5940,100 |
6051,00 |
Лукойл |
54,846 |
1952,79 |
-0,86% |
62914 |
-1967,450 |
1954,00 |
Северсталь |
7,240 |
257,78 |
-1,43% |
|
|
255,60 |
Сбербанк(CША) |
9,460 |
84,21 |
-1,66% |
256249 |
-80,405 |
81,51 |
Роснефть |
6,462 |
230,0795 |
-1,45% |
|
-232,02 |
230,5 |
ВТБ |
2,085 |
3,7118 |
-3,07% |
|
-0,03824 |
0,03822 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 03.04 Лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте сектор машиностроения 02.04 Лидировал в падении сектор машиностроения, лидировал в росте потребительский сектор 01.04 Лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор машиностроения
Светофор
Утренний рост был распродан перед и после решения ЕЦБ . Индекс ММВБ упал -0.53% , индекс РТС упал -0.96%
ММВБ |
Среда |
Четв |
Пятн |
Пон. |
Втор |
Сред |
Четв |
|
1,88% |
-1,29% |
0,92% |
1,87% |
0,47% |
-0,17% |
-0,53% |
Объемы торгов РТС в четверг на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1297-1349 и РТС 1131-1198
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1370.8-1375 от 3 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1360.49 )
Цель A вверх 1387-1389.7 от 2 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1358.46 )
Цель A вверх 1398.9-1401.7 от 31 марта (Точка отмены этих ожиданий 1343.27 )
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1349.5-1352.2 от 3 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1382.08)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал.
День 3 апреля оставил смешанное впечатление. Сопротивления РТС 1238.6..1262.8 ММВБ 1390.6..1411.1 ММВБ обнаружил крепкие сопротивления в районе 1380-1382. Если техподдержка 1361 не удержит, индекс уйдет на 1349-1352.
В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 4 апреля воздерживаемся от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338, которое 27 марта продляли до 1376, 13-17 марта приостанавливали негативные среднесрочные рекомендации из-за относительной перепроданности индексов, 5-12 марта марта возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1486, 4 марта объявлялась пауза в среднесрочных рекомендациях из-за перепроданности рынка. 3 марта ужесточаем среднесрочную рекомендацию до сокращать при сопротивлении ММВБ 1495, 21 февр.- 2 марта смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное сокращать при сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518.
Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.