ТА Олега Душина: Поняли и простили?

 3

РТС

Покупатели побежали хватать дешевые российские акции. Рубль дорожает в налоговый период и российские активы выглядят привлекательными. Где-то там за океаном американские конгрессмены обсуждают вопросы энергетической политики и разрешения экспорта энергоресурсов в Европу для того, чтобы “освободить” ее от Газпрома. Но когда это еще будет? Пока же настроения неплохие, Россия росла вчера вместе с Европой, а в среду европейские фьючерсы позитивны после того, как индекс потребительского доверия в США оказался на 6 летних верхах.

                                                Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американский рынок  вырос во вторник вслед за Европой. Рост S&P 500 (+0.44%) вел индустриальный сектор (+0.9%), за ним шли нефтяники и здравоохранение. Среди причин роста называют в первую очередь рост мартовского потребительского доверия до 6 – летних максимумов, этот индекс  вышел в 18.00. Упоминают, что рынок игнорировал дневной выход чуть разочаровавшего индекса делового климата IFO Германии. Однако выход ударных данных по потребительскому доверию скорее был использован как повод для фиксации прибыли после 18.00. Покупатели вернулись на рынок после 20.30. Скорее всего, инвесторы уже начинают подводить итоги первого квартала.

В 17.00 индекс цен домов Шиллера упал на -0.1%, оценка нескорректированного индекса -0.1% после -0.1%

В 18.00 потребительское доверие выросло до 82.3 после 78.3, оценка 78.4 после 78.1

В 18.00 новые продажи домов упали до 440 после 455, оценка 440 после 468

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.07%.

Бразильский рынок вырос на 0.39% на росте цен на металлы, что перевесило даунгрейд Бразилии агентством S&P

Российские ADR в Нью-Йорке  25.03 выросли (индекс Блумберга) на 2.52%. Лидировали в росте Газпром (+4.64%), Сбербанк (+3.8%), Ростелеком (+3.47%),  Русгидро (+3.45%), Сургутпреф (+3.03%), Сургутоб (+2.56%), МТС (+2.11%),  Норникель (+1.77%), Лукойл (+1.43%),  Мечел (+1%).  Market Vectors Russia ETF вырос на 3%

Американские фьючерсы в позитиве в среду

                                                Утро среды в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются смешанно, но Япония подрастает вслед за США.

Nikkei225 (Япония) вырос  +0.35% в 8.40. Китай (CSI 300) упал -0.1% в 8.30

                                                Новости среды

Индекс потребительского климата GFK Германии

26 марта заказы на товары длительного пользования, оценка 1% после -1%

26 марта отчеты банка Возрождение, Распадской, О кей за 2013г.

27 марта Отчет НЛМК

                                                Торговля вторника.

Утром рынок колебался, оценивая последствия отмены саммита G8 в Сочи. Однако вскоре укрепление курса рубля вызвало в фондовую секцию ММВБ (+2.04%) покупателей. На этой неделе к 28 марта приходится пик налоговых платежей, по оценкам - 285 млрд. руб по НДПИ 25 марта и 290 млрд.руб. налога на прибыль 28 марта. Лидером роста был Сбербанк (+4.55%), Герман Греф повторил 24 марта, что банк не собирается покидать Украину. Уверенность в нормализации ситуации на Украине, возможно, укрепилась после рапортов о печальной судьбе Сашка Билого, одного из радикалов Правого сектора. Новатэк прибавил 3% после повышения рейтинга Societe General, сославшегося на дешевизну акции. Уралкалий потерял -1.24% за счет рапортов о долгоиграющей пластинке переговоров с Белоруссией. Роснефть выросла на 1.73%, сообщив о досрочном погашении части кредитов, взятых для приобретения ТНК-BP.

                                    Новости  России

Роснефть" вчера сообщила, что досрочно погасила часть кредитов, взятых на приобретение ТНК-ВР. С начала года компания смогла отдать $5,5 млрд. В декабре 2013 года она сообщала, что погасила $5,1 млрд. Как отмечают в "Роснефти", сейчас источником для возврата "стала оптимизация портфеля активов". По словам президента компании Игоря Сечина, "дополнительные доходы, получаемые от оптимизации портфеля, направляются и в дальнейшем будут направляться на снижение долговой нагрузки". Коммерсант

 

Акционеры банка «ВТБ 24», входящего в группу ВТБ, на внеочередном собрании 16 апреля рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за счет нераспределенной между акционерами прибыли за 2012 г., говорится в сообщении кредитной организации.Акционерам рекомендуется принять решение о выплате за счет нераспределенной прибыли за 2012 г., которая составила 5,715 млрд руб., дивиденды в размере 6 коп. на одну обыкновенную акцию «ВТБ 24» номинальной стоимостью 1 руб.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, станет 29 апреля 2014 vedomosti

 

Гражданские самолеты Сухого«(ГСС) могут продать 100 самолетов Sukhoi Superjet китайским компаниям, а также организовать в Китае сборку лайнеров, написала китайская газета «Чжэнчжоу Жибао». Меморандум подписан с пулом китайских компаний — Henan Oberoi Aircraft Company, China Tianli Aviation Technology Co. и Shanghai Yuan Fei Aviation Technology Сompany. Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что сборка SSJ100 может быть организована в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. vedomosti

Россия

Курс ММВБ на 1365 (техопора 1286 )был вчера подтвержден. Местные откаты дают цели 1312-1314

S&P 500

25.03. S&P 500 1865.62

21.03-27.03

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Бразилия

+1.29%

+0.39%

 

 

 

S&P 500

-0.49%

+0.44%

 

 

 

Market Vectors Russia ETF

+0.18%

+3%

 

 

 

S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX

-0.23%

+0.01%

 

 

 

s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)

-0.12%

+0.84%

 

 

 

S&P 500 TELECOM SERV IDX

+0.34%

+0.61%

 

 

 

S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)

-0.8%

+0.5%

 

 

 

S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)

-0.32%

+0.87%

 

 

 

FTSE100

-0.56%

+1.3%

 

 

 

DAX

-1.65%

+1.63%

 

 

 

 

 

WTI

Среда

Четв.

Пятн

Понед.

Втор

Сред

Четв

Пятн.

 

+0.29%

-0.27%

+0.57%

+0.14%

-0.41%

 

 

 

                          Фьючерсные контракты

Майская нефть (WTI) упала 25.03 (99.19(-0.41%)). Более дальние контракты падали медленнее.   Майский Brent вырос  на +0.17%($106.99) Нефтяные цены WTI упали  на ожидании роста запасов нефти в США. Нефть сег. прирастает. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 2.5 млн.бар., падение бензина на 1.7 млн.бар., падение дистиллятов на 1.1 млн.бар.  API вечером показала прирост запасов нефти 6.3 млн.бар., падение запасов бензина на 2.8 млн.бар., прирост дистиллятов на 267000бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению  с 2 последними сессиями (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве.

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим борьбу факторов подбора упавших акций и неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  25.03 1144.6 вечерней 1146.9 Июньские фьючерсы в 18.40   уменьшили отставание от спота по сравнению с понедельником (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, заметно увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 25.03.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3811 в 8.14 среды))1.3835 в 8.05 вторника ))1.3797 в 7.41 понедельника))

 

 

курс

 

 

 

 

 

ADR

35,517

изменения

объем

фьючерсы

ММВБ закр

Газпром

7,220

128,22

4,64%

5099489

129,785

128,10

Сургутнефтегаз

7,220

25,64

2,56%

112316

 

25,566

Норильский никель

16,630

5906,48

1,77%

78668

5873,900

6015,00

Лукойл

52,844

1876,86

1,43%

107223

-1894,800

1879,50

Северсталь

7,185

255,19

4,74%

 

 

252,00

Сбербанк(CША)

9,280

82,40

3,80%

3299930

80,745

81,85

Роснефть

6,484

230,2922

1,87%

 

233,61

232

ВТБ

1,925

3,4185

4,22%

 

0,03540

0,03538

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 25.03 Лидировал в росте сектор финансов,  отставали секторы  металлургии и химии 24.03 Лидировал в падении сектор транспорта, лидировал в росте сектор энергетики 21.03 Лидировал в падении сектор финансов, вырос сектор металлургии

ММВБ

Светофор

Рынок после кратких утренних колебаний пошел резво вверх. Индекс ММВБ  вырос +2.04% , индекс РТС вырос +3.41%.

ММВБ

Среда

Четв

Пятн

Пон.

Втор

 

-1,26%

0,11%

-1,00%

-0,72%

2,04%

 

Объемы торгов РТС   во вторник на росте выросли, ММВБ выросли

Мнение к среде: при поплавке к ММВБ 1335 есть неустойчивость выше 1161.

Мнение ко вторнику: возможна неустойчивость выше ММВБ 1283 и РТС 1114

Мнение на неделю: есть опора РТС 1062 и ММВБ 1237

 

ММВБ - цели

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1368-1370.8 от 25 марта  (Точка отмены этих ожиданий 1288.97 )

Цель A вверх 1335.2-1337.9 от 17 марта  (Точка отмены этих ожиданий 1237.52 ) сбылось 18,19 марта

Цель A вверх 1360.5-1363.2 от 21 марта  (Точка отмены этих ожиданий 1270.55 )

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1286.7-1289.3 от 19 март (Точка отмены этих ожиданий 1352.68) сбылось 21,25 марта

Цель B вниз 1271.1-1273.6 от 24 март (Точка отмены этих ожиданий 1332.95)

Цель B вниз 1311.5-1314.1 от 25 март (Точка отмены этих ожиданий 1332.86)

 

 

                                                Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться продажи.

День 25 марта оставил смешанное впечатление. Поддержки ММВБ  1317.8.. РТС 1167.9.. Сопротивления РТС 1221.7.. ММВБ 1369.5 Курс ММВБ на 1365 (техопора 1286 )был вчера подтвержден. Местные откаты дают цели 1312-1314

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга.

Сочетание среднесрочных показателей указывает на  рост негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 18 марта возвращаем среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338, 13-17 марта приостанавливали негативные среднесрочные рекомендации из-за относительной перепроданности индексов, 5-12 марта марта возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1486, 4 марта объявлялась пауза в среднесрочных рекомендациях из-за перепроданности рынка.  3 марта ужесточаем среднесрочную рекомендацию до сокращать при сопротивлении ММВБ 1495, 21 февр.- 2 марта смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное сокращать при  сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518.

Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/ru/am/struct-products.html




Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.