ТА Олега Душина: Всё хорошо, что хорошо кончается

 2

РТС

Настроения в конце недели на фондовых рынках приподнятое. На Уолл-Стрит поглядывают вверх в ожидании новых исторических максимумов индекса S&P 500. Перед саммитом G20 проблемы emerging markets кажутся не столь большими. Янукович согласился на досрочные президентские и парламентские выборы в 2014г., чтобы предотвратить гражданскую войну. Европа и ММВБ открывается позитивно после разворота вверх американского рынка и пятничного ралли в Японии. Для России более важно, что brent выше $110 за баррель, а не проигрыш хоккейной сборной.

                                               Вечер на американской сессии и ММВБ.

Несмотря на разочаровывающие данные в 19.00 по индексу деловой активности в Филадельфии, игроки обратили внимание на рост февральского делового индекса активности flash PMI с 53.7 до 56.7(оценка 53.5) в 17.58. После краткого внутридневного провала в 19.00 индекс S&P 500 восстановил траекторию роста (0.6%) и отыграл почти все позавчерашние потери (-0.65%). Между делом игрокам подыгрывал рост курса доллар/йены выше 102, что обещало благоприятное открытие Азии в пятницу. Пишут также, что согласие Facebook(+2.3%) заплатить $16 млрд за WhatsApp подбодрило игроков со стороны рынка M&A. Индекс выходит опять на линию исторических верхов. Рост в S&P 500 вел телекоммуникационный сектор(+1.98%).

В 17.30 claims вышли на 336К после  339К, оценка 335К после 339К

В 17.30 индекс цен потребителей вышел на 0.1% после 0.2%, оценка 0.1% после 0.3%. core СPI вырос на 0.1% (оценка 0.2%)

В 19.00 индекс деловой активности Филадельфии упал до -6.3, оценка 8 после 9.4

В 19.00 ведущие индикаторы показали рост +0.3% после 0%, оценка 0.2% после 0.1%

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.73%

В послеторгах отчитался Hewlett-Paccard – лучше ожиданий, акция выросла на 1.13%

Бразильский рынок вырос на 0.29%.

Российские ADR в Нью-Йорке  20.02 выросли (индекс Блумберга) на 0.08%. Лидировали в росте Сургутпреф (+3.45%), Лукойл (+2.32%),  МТС (+1.88%), Газпром (+1.7%),  Сургутоб (+1.47%), Норникель (+1.34%). Market Vectors Russia ETF вырос на +1.11%

Американские фьючерсы позитивны в пятницу.                                                         

                                               Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Японский рынок раллировал вслед за ростом акций в США и падением курса йены, китайский рынок снижается.  В Шанхае фиксируют прибыли после двухдневного “приватизационного”ралли акции Sinopec, продолжают реагировать на снижение индекса деловой активности HSBC, который вышел вчера. Телекоммуникационные акции продают из-за желания правительства развить конкуренцию в отрасли.

Nikkei225 (Япония)  вырос +2.57% в 8.48 . Китай (CSI 300) упал на -0.83% в 8.30

                                               Новости пятницы

13.30 розничные продажи Великобритании

19.00 Перепродажи домов, оценка 4.65 млн. после 4.87 млн

21-22 февр. саммит G20 в Сиднее.

24 февр. индекс цен домов

                                               Торговля четверга

День на ММВБ начался с активных распродаж, которые произошли вследствие падения S&P 500, падения индекса деловой активности в КНР и кровопролития в Киеве. Наибольшие риски испытывают в связи с напряжением в Украине МТС (-1.87%), Газпром(+0.51%), ВТБ (+0.09%). Отделения в стране открыты и у Сбербанка (-0.28%). 15% чистой прибыли МТС получил в третьем квартале именно в Украине. Однако вчера украинские акции раллировали (+3.86%) после 2 дней провала. Европа усилила нажим на  Януковича с целью прекращения столкновений в Киеве. Негатив американских фьючерсов днем сокращался, и большинство российских акций отыгрывали свои потери. Лукойл (+0.64%).  Но электроэнергетики продолжил страдать, перепроданный ФСК ЕЭС потерял еще (-1.73%) из-за проблем требуемых больших инвестиций.

                                               Новости  России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, структура ВЭБа), в том числе через совместный с Сhina Investment Corporation (CIC) российско-китайский инвестфонд, изучает возможность вхождения в акционерный капитал проекта «Новатэка» «Ямал СПГ», заявил вчера председатель ВЭБа Владимир Дмитриев (его слова передал «Интерфакс»). «Думаю, что в первой половине года будет более или менее понятна конфигурация финансовой схемы этого проекта», — сказал он. Представители РФПИ и «Новатэка» отказались от комментариев.В октябре Дмитриев рассказывал, что РФПИ напрямую или через общий фонд с CIC может предоставить «Ямал СПГ» проектное финансирование. Тогда источники «Ведомостей» в ВЭБе и «Новатэке» уверяли, что речи об акционерном участии ВЭБа или его «дочек» в «Ямал СПГ» не идет.Но вчера Дмитриев подчеркнул, что участие в этом проекте предполагает помимо кредитных ресурсов ВЭБа и участие его структур в капитале как компании по строительству предприятия, так и по обеспечению транспортировки СПГ с проекта. РФПИ также рассматривает возможность участия в СП с «Совкомфлотом», которое станет заниматься строительством танкеров для перевозки газа с «Ямал СПГ», их эксплуатацией, пояснил он.Vedomosti.ru

Транснефть" рассматривает возможность начать прокачку нефтепродуктов по Балтийской трубопроводной системе (БТС), которую сейчас используют для экспорта нефти. Это позволит загрузить недозагруженные из-за конкуренции с портом Усть-Луги мощности трубы. Технически проект считается реальным, в нем заинтересованы нефтекомпании и подконтрольная СП "Транснефти" и "Суммы" группа "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), владеющая терминалами в конечной точке БТС — порту Приморска, где падает объем перевалки нефти. Коммерсант
Россия.

Индекс ММВБ имеет задачу отскочить на 1491-1492

S&P 500

20.02. S&P 500 1839.78

17.03-22.02

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Бразилия

-1.3%

-2.05%

+1.18%

+0.29%

 

S&P 500

Отдых

+0.12%

-0.65%

+0.6%

 

Market Vectors Russia ETF

отдых

-1.22%

-2.96%

+1.11%

 

S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX

 

+0.16%

-1.29%

+0.25%

 

s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)

 

+0.32%

+0.05%

+0.76%

 

S&P 500 TELECOM SERV IDX

 

-0.91%

+0.49%

+1.98%

 

S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)

 

+0.11%

-0.73%

+1.03%

 

S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)

 

-0.22%

-0.88%

+0.77%

 

FTSE100

+1.09%

+0.9%

+0%

+0.24%

 

DAX

-0.06%

+0.03%

+0%

-0.43%

 

 

 

WTI

Среда

Четв.

Пятн

Понед.

Втор

Сред

Четв

Пятн.

 

+0.48%

+0.13%

+0.08%

отдых

+1.97%

+0.72%

-0.09%

 

                          Фьючерсные контракты

Апрельская нефть (WTI) упала 20.02 (102.75(-0.09%)). Более дальние контракты подрастали. Апрельский Brent  упал на  -0.15%($110.3). Нефтяные цены WTI упали на росте запасов нефти в США. Данные по энергозапасам США вышли  в четверг 20 февр. Цены на мартовский газ выросли на 6.46% из-за холодной погоды. EIA  вчера вечером сообщило росте общих запасов нефти на 1 млн.бар., росте запасов бензина на 0.3 млн.бар., падении запасов дистиллятов на 0.3 млн. От EIA ожидали в четверг рост запасов нефти на 2.25 млн.бар., падение запасов бензина на 0.85 млн.бар., падение запасов дистиллятов на 2.1 млн.бар.,

Мартовские  фьючерсы S&P 500 в США чуть увеличили отставание  от спота по сравнению с 2 последними сессиями– (слабо медвежий фактор).  Мартовские фьючерсы сегодня в позитиве

FTSE открывается в заметном позитиве.

В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим борьбу факторов давления на акции  и поддержки. Внешний фон –фьючерсы  Лондон в  заметном позитиве,  в США позитивны.

Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  20.02 1296.4 вечерней 1306.9 Мартовские фьючерсы в 18.40   встали значительно ниже спота (медвежий фактор) . Июньские фьючерсы РТС  были ниже мартовских, но уменьшили отставание от них (фактор оптимизма).

ADR в США 20.02.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне 17.02) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3718 в 7.41 четверга))1.376 в 7.58 среды ))1.3712 в 8.00 вторника))

 

 

курс

 

 

 

 

 

ADR

35.745

изменения

объем

фьючерсы

ММВБ закр

Газпром

8.360

149.41

1.70%

229130

149.205

148.40

Сургутнефтегаз

7.712

27.57

1.47%

27276

 

27.457

Норильский никель

16.599

5933.31

1.34%

9729

5857.500

5832.00

Лукойл

57.350

2049.98

2.32%

38476

2049.450

2042.00

Северсталь

8.230

294.18

-0.42%

 

 

293.20

Сбербанк(CША)

10.710

95.71

0.19%

64554

95.115

94.63

Роснефть

6.920

247.3554

-0.29%

 

248.620

246.67

ВТБ

2.464

4.4038

-0.12%

 

0.04532

0.04515

 

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 20.02.  лидировал  в падении потребительский сектор, лидировал в росте сектор химии,  19.02. лидировали в  падении сектор телекоммуникаций,   подрос потребительский сектор   18.02 лидировал в падении  секторы финансов и потребительский, вырос сектор машиностроения

ММВБ

Светофор

Рынок открывался вниз, но днем стал восстанавливаться. Индекс ММВБ  упал -0.31% , индекс РТС упал -0.22%.

ММВБ Среда Четв Пятн Пон. Втор Сред Четв Пятн.
  0.84% -1.16% 1.19% 0.76% -0.22% -1.24% -0.31%  

Объемы торгов РТС   в четверг на падении упали , ММВБ упали

Мнение к пятнице: при опоре от ММВБ 1478 есть давление от  РТС 1321

Мнение к четвергу: есть давление от ММВБ 1496 и РТС 1353

Мнение к среде: есть опора на ММВБ 1483 и РТС 1341

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1476-1478 и РТС 1336-1341

ММВБ - цели

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1491.7-1494.7 от 20 февр (Точка отмены этих ожиданий 1467.54)  

Цель B вниз 1450.9-1453.8 от 19 февр (Точка отмены этих ожиданий 1507.92)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня опять могут активироваться  продажи.

День 20 февраля оставил смешанное впечатление. Сопротивления РТС 1313.6.. ММВБ 1492.8 Поддержки  ММВБ  1469.1..РТС 1294..( Индекс ММВБ имеет задачу отскочить на 1491-1492)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника

Сочетание среднесрочных показателей указывает на  рост негатива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), 21 февр. смягчаем среднесрочную рекомендацияю до умеренное сокращать при  сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518. 13 февр. и 17-18 февр повышали среднесрочную рекомендацию до покупать при поддержке ММВБ 1473 (13.02 ММВБ 1454), 14 февр смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1464, с 12 февр повышаем среднесрочную рекомендацию ( на неделю и больше) до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1437, с 10 февр объявляем рекомендацию умеренное накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1426,

Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/ru/am/struct-products.html




Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.