ТА Олега Душина: Холодное окончание месяца при обещании оттепели

 0

РТС

Пятница начинается непонятно. В США в четверг состоялось ралли, но японский рынок падает, а европейские фьючерсы в негативе. Зато рубль “успокоился” и чуть укрепился. Наши ADR подросли в Нью-Йорке против падения бразильских акций, реагирующих на сужение деловой активности в КНР перед новым годом 31 января. После победного ралли на данных о росте ВВП 3.2% в 4-ом квартале в конце недели по индексу S&P 500 будут решать, как закончится неделя заседания ФРС – позитивно или негативно, месяц то январь кончается в минусе.

                                               Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американский рынок поддержали данные по росту ВВП 4-ого квартала в 17.30, которые перекрыли неприятности от роста claims, а в 19.00 от падения жилищных контрактов. Вечерний отчет Facebook(+14.1%) поднял технологический сектор (+1.48%), который повел рост S&P 500 (+1.19%). Exxon Mobil (-1.2%) упал после отчета, что обусловило отставание нефтегазового сектора (+0.16%).

В 17.30 claims вышли на 348К после 329К , оценка 326К после 327К

В 17.30 ВВП (первая оценка) вышел на 3.2%– оценка 3% после 4.1%

В 19.00 жилищные контракты упали на -8.7% после -0.3%, оценка -0.5% после +0.2%

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.67%.

Бразильский рынок упал на 0.66% вслед за данными  о падении индекса деловой активности HSBC в КНР.

После торгов отчитывался Amazon (+4.9%), который вырос днем и упал вечером на отчете на -4.59%

Российские ADR в Нью-Йорке  30.01 выросли (индекс Блумберга) на +1.01%. Лидировали в росте Лукойл (+2.14%), Норникель (+1.92%), Газпром (+0.96%)   Market Vectors Russia ETF вырос на +0.67%

Американские фьючерсы в  нуле в пятницу.                             

                                               Утро четверга в Азии и на других рынках

Азиатские рынки торгуются в основном негативно.  Индия и Индонезия  позитивно нейтральны. Китай ушел на каникулы. Но Япония развернулась вниз на усилении курса йены. Декабрьское промпроизводство выросло в Японии на 1.1%  (оценка +1.3%) после -0.1% в ноябре.

Nikkei225 (Япония)  упал -0.97% в 8.42. Китай (CSI 300) отдыхает

                                               Новости пятницы

17.30  расходы-доходы населения, оценка доходы 0.2% после 0.2%, расходы 0.2% после 0.5%

18.45 индекс деловой активности Чикаго, оценка 59.5 после 59.1

18.55 потребительские настроения, оценка 81 после 80.4

Производственные результаты Норникеля за 2014г.

СД Соллерса и Мостотреста по планам компаний.

31 янв. отчитываются Chevron, Mastercard

31 янв.- 6 февр новогодние каникулы в КНР

                                               Торговля четверга

Попытки утреннего отскока гасились безостановочной девальвацией рубля, что выводило ММВБ вниз на 1445. Но из состояния относительной перепроданности индекс отскочил на позитивной Америке и вечернем укреплении курса рубля.  Магнит потерял -2.1%, а Лукойл выиграл +1.93%. Упал краткосрочно перекупленный Газпром (-0.39%). Перепроданная МТС потеряла еще -0.59%. Северсталь побывала внутри дня в перепроданности, но отскочила (+0.73%)

                                               Новости  России

У нас Саяногорский и Новокузнецкий алюминиевые заводы работают на грани рентабельности. Если мы будем вынуждены их закрыть, так же как закрыли часть заводов на западе, то это [будут] очень серьезные последствия для региона», — заявил вчера замгендиректора UC Rusal по вопросам энергетики Максим Балашов на телефонной конференции.Сейчас себестоимость производства алюминия на Саяногорском заводе — около $2000/т при цене на LME в $1700, говорит Балашов. На Новокузнецком — свыше $2000 в 2013 г., говорит представитель UC Rusal. Компания в отчете за 9 месяцев 2013 г. представляла среднюю себестоимость — $1872/т.Помочь обойтись без закрытия производств UC Rusal может правительство, если решится на либерализацию рынка электрической мощности в Сибири. В среду стало известно, что правительство предлагает разрешить сибирским ГЭС (постановление коснется станций, принадлежащих «Русгидро» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) продавать по свободным договорам 50% мощности (на нее приходится 30% в счете за свет, остальное — плата за электричество, которое приобретается на свободном рынке).По постановлению правительства ГЭС Сибири начиная с 2011 г. продавали мощность только по регулируемым тарифам, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. Тарифы для ГЭС «Евросибэнерго» в два-три раза ниже цены, сформировавшейся в результате конкурентного отбора мощности (КОМ), тариф ГЭС «Русгидро» — на 15% ниже, говорит аналитик. Проблема в том, что ГЭС и заводы не смогут заключать прямые договоры. А по договорам, которые Братский, Красноярский, Иркутский заводы заключили со станциями «Евросибэнерго» в 2009 г., предприятиям пришлось компенсировать рынку разницу между договорной ценой тепловой мощности и тарифом. У Саяногорского и Новокузнецкого заводов долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии нет, сообщил представитель компании.Что будет с компенсацией разницы между договорной ценой и тарифом, если постановление будет, — неясно (представитель Минэнерго на вопросы не ответил). Она снизится на 50%, считае Vedomosti

Россия.

Уровни ниже 1450 ММВБ показали отскок, который мог бы продолжиться при условии поддержки Запада до 1483. Напротив, продажи приведут индекс на 1452.

S&P 500

30.01. S&P 500 1794.19

27.01-31.01

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Бразилия

-0.18%

+0.29%

-0.59%

-0.66%

 

S&P 500

-0.49%

+0.61%

-1.02%

+1.19%

 

Market Vectors Russia ETF

-0.61%

-0.69%

-2.43%

+0.67%

 

S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX

-0.63%

+1.26%

-1.06%

+1.32%

 

s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)

-0.34%

+0.78%

-0.59%

+0.16%

 

S&P 500 TELECOM SERV IDX

+0.14%

+0.01%

-0.45%

+0.2%

 

S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)

-0.37%

+0.54%

+0.46%

+0.45%

 

S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)

+0.22%

+0.87%

-1.04%

+0.87%

 

FTSE100

-1.7%

+0.33%

-0.43%

-0.09%

 

DAX

-0.46%

+0.62%

-0.75%

+0.39%

 

 

 

WTI

Среда

Четв.

Пятн

Понед.

Втор

Сред

Четв

Пятн.

 

+1.85%

+0.61%

-0.7%

-0.95%

+1.77%

-0.05%

+0.89%

 

                          Фьючерсные контракты

Мартовская нефть (WTI) выросла 30.01 (98.23(+0.89%)). Более дальние контракты росли медленнее. Мартовский Brent  вырос  на +0.09%($107.95). Нефть WTI   выросла с акциями на данных о росте ВВП и холодной погоде в США.

Мартовские фьючерсы S&P 500 в США заметно увеличили отставание  от спота– медвежий фактор.  Мартовские фьючерсы сегодня в  нуле.

FTSE открывается в негативе.

В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы  Лондон в негативе,  в США в  нуле.

Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  30.01 1319 вечерней 1318 Мартовские фьючерсы в 18.40    увеличили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями (медвежий  фактор) . Июньские фьючерсы РТС  были ниже мартовских.

ADR в США 30.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3553 в 7.42 пятницы ))1.3656 в 7.39 четверга))1.3651 в 7.48 среды))

 

 

курс

 

 

 

 

 

ADR

35.025

изменения

объем

фьючерсы

ММВБ закр

Газпром

8.440

147.81

0.96%

283827

-148.400

147.90

Сургутнефтегаз

7.900

27.67

0.00%

20348

 

27.672

Норильский никель

15.410

5397.35

1.92%

5772

5410.400

5332.00

Лукойл

57.330

2007.98

2.14%

100533

2010.350

1960.00

Северсталь

8.310

291.06

0.73%

 

 

286.60

Сбербанк(CША)

10.960

95.97

0.55%

168217

-96.185

95.98

Роснефть

7.020

245.8755

1.08%

 

247.900

245.09

ВТБ

2.572

4.5042

-0.69%

 

-0.04620

0.04636

 

 

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 30.01. лидировал в росте сектор химии, лидировал в падении сектор энергетики 29.01. лидировали в падении сектор химии,  отставали в падении потребительский сектор 28.01 лидировал в падении  потребительский сектор, лидировал в росте сектор транспорта

ММВБ

Светофор

Рынок сильно рос с утра, к вечеру резко распродался. Индекс ММВБ   вырос +0.01% , индекс РТС вырос +0.99%

ММВБ Среда Четв Пятн Пон. Втор Сред Четв Пятн.
  -0.40% -0.12% -0.58% -0.67% -0.59% -0.45% 0.01%  

Объемы торгов РТС   в четверг на  росте немного выросли, ММВБ немного выросли

Мнение ко вторнику- среде-четвергу-пятнице: есть давление от РТС 1381-1398 и ММВБ 1491-1504

Мнение на неделю:  при давлении от РТС 1395 есть опора на ММВБ 1486

ММВБ - цели

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1482.2-1485.2 от 30 янв (Точка отмены этих ожиданий 1444.45)

Цель B вниз 1419.3-1422.2 от 29 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1494.4)

Цель B вниз 1449.9-1452.8 от 30 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1473.42)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенно негативное открытие. Во второй половине дня могут активироваться покупки

День 30 января оставил непонятное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень РТС 1326.2 (техопора РТС 1315.6) Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1455.9(техсопротивление ММВБ 1470.5)( Уровни ниже 1450 ММВБ показали отскок, который мог бы продолжиться при условии поддержки Запада до 1483. Напротив, продажи приведут индекс на 1452.)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при  росте негатива долгосрочных показателей),  29 янв. объявляем паузу в среднесрочной рекомендации сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1511 от 28 января из-за предупреждения о перепроданности долларового индекса РТС, было 21-27 января среднесрочная рекомендация (на неделю и больше) мягкое покупать при ориентире поддержки ММВБ 1453. 24 декабря-20 января была среднесрочная рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяли до 1434)

Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/ru/am/struct-products.html




Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.