Российские акции

Российские
акции
Агрессивный

В основе инвестиционной стратегии лежит принцип маржи безопасности – предпочтение отдается компаниям, рыночная стоимость которых многократно ниже их внутренней стоимости.

Предпочтение отдается компаниям с понятным и прогнозируемым бизнесом, денежным потоком, ростом чистой прибыли и дивидендов

Максимальная доля активов, которая может приходиться на 1 эмитента, ограничена 20% активов, среднее количество компаний в портфеле составляет 10-15 акций.

от 1 года – горизонт инвестирования
5-10% – ожидаемая доходность в год

В основе инвестиционной стратегии лежит принцип маржи безопасности – предпочтение отдается компаниям, рыночная стоимость которых многократно ниже их внутренней стоимости.

Для увеличения эффективности инвестиций предпочтение отдается акциям с существующим катализатором роста бумаг (действует программа обратного выкупа, выход компании в будущем на IPO и т.д.). Также предпочтение отдается компаниям с понятным и прогнозируемым бизнесом и денежным потоком, компаниям, у которых наблюдается рост чистой прибыли и дивидендов.

  • 60% – гособлигации
  • 5% – нефть и газ
  • 5% – металлургия и добыча
  • 30% – денежные средства
Месяц За 2016 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Накопленным итогом
январь-июнь 2017
Доход с начала
управления
Процент
годовых
Портфель 46.33% 46.33% 46.33% -0.56% -0.56% -0.56% 16.51%
Бенчмарк 27.33% 27.33% 27.33% 27.33% 27.33% 27.33% 4.33%
Андрей Лоскутов – управляющий
Данные статистического анализа
Альфа 15%
Бета 1.19%
Коэффициент Шарпа 0.52%
Стандартное отклонение 18%
Андрей Лоскутов – управляющий

Стратегия использует торговые алгоритмы, основанные на принципе фильтрации тренда. В качестве моделей в основном используются модифицированная фрактальная модель Билла Вильямса, а также параболические модели.

Ключевой особенностью используемых подходов является представление временных рядов в альтернативном временном формате. Это позволяет существенно снизить влияние высокочастотных шумов на процесс торговли, таким образом, сглаживая результат и уменьшая просадки счета.

Использование производных финансовых инструментов позволяет, с одной стороны, совершать сделки на одном из самых ликвидных и волатильных рынков, а с другой – эффективно осуществлять оптимальный риск-менеджмент, гибко используя маржинальные возможности срочного рынка.

Условия инвестирования
Не разобрались? Мы свяжемся с вами и все объясним