Биржи и инструменты
Торговые системы
Международные рынки
Автоследование EasyMANI
Сервисы
Консультационное обслуживание
Структурные продукты
Корпоративным клиентам
Полезная информация
Обучение
Новичкам
Инвесторам
Скальперам
Алготрейдерам
Индивидуальный инвестиционный счет
Доверительное управление

Трендовая стратегия

Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу технического индикатора (как правило, это скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и т.д.) в сторону движения рынка. Т.е. если рынок растет, мы его покупаем, если падает – продаем.

Следование тренду считается наиболее правильным и надежным способом инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако, точное определение начала тренда – задача не из легких. К тому же, если рынок находится в боковике или достаточно волатилен, трендовая стратегия способна убить торговый счет инвестора на раз-два.

Особенности использования и автоматизации трендовой стратегии

С точки зрения автоматизации трендовая стратегия не представляет собой никаких сложностей. Достаточно выбрать индикаторы входа в рынок (например, MACD), отфильтровать ложные сигналы индикатором силы тренда (например, ADX) и определиться с Money Management, или когда будем закрывать позицию (по заданному отклонению от текущей цены – stop loss, take profit; либо по сигналу индикатора о прекращении тренда).

Главным врагом трендовой стратегии является волатильность, и чем она сильнее, тем большую просадку по счету стоит ожидать трейдеру.

Пример: график цены пересекает простую скользящую среднюю MA снизу вверх, это сигнал на покупку. Мы входим в рынок и ждем начала роста. Если это ложное движение цены, то поднявшись на 0.5-1.5% ЦБ откатится вниз – в лучшем случае до уровня MA, где мы покупали, в худшем – провалится еще на 1.5-2%, а то и вовсе развернется вниз. В этом случае, при пробитии скользящей средней вниз, будет сформирован новый сигнал, но уже на короткую продажу. Для того, чтобы совершить еще одну попытку отловить тренд, нам необходимо будет закрыть убыточную сделку с потерей 0.5-1.5% и «перевернуться», т.е. открыть позицию в шорт. А гарантий, что исход попытки сыграть не понижение не окажется аналогичным предыдущей попытке сыграть наверх, никаких. Короче говоря, неправильное определение начала тренда, или попытки постоянно ловить его, невзирая на просадку счета (ведь рано или поздно начнется сильное движение цены), могут привести к существенным потерям. Обычно это заканчивается тем, что начинающий инвестор плюет на всю систему и начинает играть по интуиции, пропуская тем самым потенциальные сигналы к началу реального тренда.

Торговый робот, в отличие от человека, лишен психологических аспектов в принятии решений, и будет методично отыгрывать все заданные разработчиком условия для вхождения в рынок. В результате, шансов поймать то долгожданное начало тренда становится больше.

Стоит отметить, что когда проходит сигнал на вход в рынок, и цена начинает стремительно убегать (например, в случае выхода сильных статистических данных), есть шанс пропустить «отправляющийся поезд», т.к. заявка может остаться неисполненной. Такое явление называется «проскальзыванием» цены. Здесь очень важно предусмотреть алгоритм снятия старых и выставления новых заявок, чтобы оперативно и безошибочно переместить заявку ближе к текущей цене и войти в рынок.

Опять же, постоянное перемещение заявки несет в себе риск потери части прибыли. Поэтому стоит установить ограничитель отклонения текущей цены от цены, благоприятной для входа. Если робот медленный, возможна ситуация, что сделка вообще не будет совершена по заданной цене. Кроме этого не стоит забывать, что во время сильного движения спрэд даже по самым ликвидным инструментам может составлять до 0.1-0.3% - это так же необходимо учитывать в алгоритме выставления заявок.

Резюме: трендовая стратегия – это стратегия выжидания. Здесь нет места суете и жажде быстрой наживы. Как правило, ее применяют на длинных тайм-фреймах (от 1 часа и более), поэтому и скорость работы торгового робота не является приоритетной. Трендовую стратегию легко можно реализовать на QPILE или Excel+VBA, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Главное, чтобы стратегия эта была протестирована и оптимизирована.

Часто задаваемые вопросы:

Что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)?

В чем привлекательность индивидуального инвестиционного счета?

Когда можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Где можно открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Что нужно сделать для открытия индивидуального инвестиционного счета?

Какие ценные бумаги можно приобрести на индивидуальный инвестиционный счет?

Каков минимальный срок инвестирования в ИИС для получения налоговых вычетов?

Возможен ли частичный или полный вывод средств с индивидуального инвестиционного счета?

Какие ограничения существуют для индивидуальных инвестиционных счетов?

Как получить налоговый вычет на индивидуальный инвестиционный счет? Какие виды вычетов существуют?

Может ли являться ИИС альтернативой депозиту?

Почему нужно заключить договор на индивидуальный инвестиционный счет как можно раньше?


Услуги

Демо-счёт

  • Быстрый доступ к тестовым торгам
  • Торговый опыт без риска
  • Полноценный торговый терминал – QUIK
  • Денежные средства – 300 000 руб. (Московская биржа), $ 10 000 (СПБ Иностранные ценные бумаги)
Подробнее

Автоследование

  • X% годовых (USDRUB)
  • Автоматическое совершение сделок по стратегии
  • Только прибыльные стратегии
  • Вложения от 30 000 руб.
Подробнее

Нефть

  • Вложение в стабильный актив с постоянным ростом – бензин
  • Торговля на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже
Подробнее

Доверительное управление

  • Стратегия «Российские Акции» с доходом 46,3% годовых
  • Вложения от 300 000 руб.
Подробнее
*по данным на 31.08.2016

Иностранные акции на СПБ

  • Возможность инвестирования в рублях и долларах США в американские акции крупнейших компаний
  • Без минимальной суммы для открытия счета
  • Возможность приобрести акции крупнейших американских компаний
Подробнее

Еврооблигации

  • До 6% годовых в валюте
  • Доход гарантирован эмитентом
  • Минфин РФ и крупные Гос. компании РФ являются эмитентами Евробондов
Подробнее

Отличный старт

  • Торговые идеи от наших аналитиков
  • Низкие комиссии
  • Продвинутые обучающие курсы по торговле
Подробнее

Обмен валюты

  Покупка   Продажа
USD   X.X   |   X.X
EUR   X.X   |   X.X
CNY   X.X   |   X.X
Обменять

Персональный брокер

  • Индивидуальные стратегии
  • Лучшие инвестиционные идеи по рынку
  • Сопровождение портфеля клиента
Подробнее

Стать партнером

  • Вознаграждение партнёра до 70% от брокерской комиссии
  • Предоставление рекламных материалов
  • Помощь в привлечении клиентов
  • Возмещение 50% расходов на рекламу
Подробнее

Фондовый рынок

  • Покупка/продажа ценных бумаг российских и международных эмитентов
  • Комиссия от 0,01%
  • Диверсификация рисков
Подробнее

ИИС в доверительном управлении

  • Налоговый вычет 13% от суммы вложения
  • Консервативные стратегии в ОФЗ
  • Суммарная доходность до 23% годовых
Подробнее

Срочный рынок

  • Широкий выбор инструментов и удобный режим работы
  • Комиссия от 0,2 руб. за контракт
  • Страхование сбережений от резких колебаний курсов валют
Подробнее

Школа Скальпинга

  • Индивидуальное обучение или небольшими группами
  • Практика трейдинга
  • Поддержка клиентов после обучения
Подробнее
* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.

Стать клиентом онлайн