Трендовая стратегия

Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу технического индикатора (как правило, это скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и т.д.) в сторону движения рынка. Т.е. если рынок растет, мы его покупаем, если падает – продаем.

Следование тренду считается наиболее правильным и надежным способом инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако, точное определение начала тренда – задача не из легких. К тому же, если рынок находится в боковике или достаточно волатилен, трендовая стратегия способна убить торговый счет инвестора на раз-два.

Особенности использования и автоматизации трендовой стратегии

С точки зрения автоматизации трендовая стратегия не представляет собой никаких сложностей. Достаточно выбрать индикаторы входа в рынок (например, MACD), отфильтровать ложные сигналы индикатором силы тренда (например, ADX) и определиться с Money Management, или когда будем закрывать позицию (по заданному отклонению от текущей цены – stop loss, take profit; либо по сигналу индикатора о прекращении тренда).

Главным врагом трендовой стратегии является волатильность, и чем она сильнее, тем большую просадку по счету стоит ожидать трейдеру.

Пример: график цены пересекает простую скользящую среднюю MA снизу вверх, это сигнал на покупку. Мы входим в рынок и ждем начала роста. Если это ложное движение цены, то поднявшись на 0.5-1.5% ЦБ откатится вниз – в лучшем случае до уровня MA, где мы покупали, в худшем – провалится еще на 1.5-2%, а то и вовсе развернется вниз. В этом случае, при пробитии скользящей средней вниз, будет сформирован новый сигнал, но уже на короткую продажу. Для того, чтобы совершить еще одну попытку отловить тренд, нам необходимо будет закрыть убыточную сделку с потерей 0.5-1.5% и «перевернуться», т.е. открыть позицию в шорт. А гарантий, что исход попытки сыграть не понижение не окажется аналогичным предыдущей попытке сыграть наверх, никаких. Короче говоря, неправильное определение начала тренда, или попытки постоянно ловить его, невзирая на просадку счета (ведь рано или поздно начнется сильное движение цены), могут привести к существенным потерям. Обычно это заканчивается тем, что начинающий инвестор плюет на всю систему и начинает играть по интуиции, пропуская тем самым потенциальные сигналы к началу реального тренда.

Торговый робот, в отличие от человека, лишен психологических аспектов в принятии решений, и будет методично отыгрывать все заданные разработчиком условия для вхождения в рынок. В результате, шансов поймать то долгожданное начало тренда становится больше.

Стоит отметить, что когда проходит сигнал на вход в рынок, и цена начинает стремительно убегать (например, в случае выхода сильных статистических данных), есть шанс пропустить «отправляющийся поезд», т.к. заявка может остаться неисполненной. Такое явление называется «проскальзыванием» цены. Здесь очень важно предусмотреть алгоритм снятия старых и выставления новых заявок, чтобы оперативно и безошибочно переместить заявку ближе к текущей цене и войти в рынок.

Опять же, постоянное перемещение заявки несет в себе риск потери части прибыли. Поэтому стоит установить ограничитель отклонения текущей цены от цены, благоприятной для входа. Если робот медленный, возможна ситуация, что сделка вообще не будет совершена по заданной цене. Кроме этого не стоит забывать, что во время сильного движения спрэд даже по самым ликвидным инструментам может составлять до 0.1-0.3% - это так же необходимо учитывать в алгоритме выставления заявок.

Резюме: трендовая стратегия – это стратегия выжидания. Здесь нет места суете и жажде быстрой наживы. Как правило, ее применяют на длинных тайм-фреймах (от 1 часа и более), поэтому и скорость работы торгового робота не является приоритетной. Трендовую стратегию легко можно реализовать на QPILE или Excel+VBA, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Главное, чтобы стратегия эта была протестирована и оптимизирована.

×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.