Трендовая стратегия

Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу технического индикатора (как правило, это скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и т.д.) в сторону движения рынка. Т.е. если рынок растет, мы его покупаем, если падает – продаем.

Следование тренду считается наиболее правильным и надежным способом инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако, точное определение начала тренда – задача не из легких. К тому же, если рынок находится в боковике или достаточно волатилен, трендовая стратегия способна убить торговый счет инвестора на раз-два.

Особенности использования и автоматизации трендовой стратегии

С точки зрения автоматизации трендовая стратегия не представляет собой никаких сложностей. Достаточно выбрать индикаторы входа в рынок (например, MACD), отфильтровать ложные сигналы индикатором силы тренда (например, ADX) и определиться с Money Management, или когда будем закрывать позицию (по заданному отклонению от текущей цены – stop loss, take profit; либо по сигналу индикатора о прекращении тренда).

Главным врагом трендовой стратегии является волатильность, и чем она сильнее, тем большую просадку по счету стоит ожидать трейдеру.

Пример: график цены пересекает простую скользящую среднюю MA снизу вверх, это сигнал на покупку. Мы входим в рынок и ждем начала роста. Если это ложное движение цены, то поднявшись на 0.5-1.5% ЦБ откатится вниз – в лучшем случае до уровня MA, где мы покупали, в худшем – провалится еще на 1.5-2%, а то и вовсе развернется вниз. В этом случае, при пробитии скользящей средней вниз, будет сформирован новый сигнал, но уже на короткую продажу. Для того, чтобы совершить еще одну попытку отловить тренд, нам необходимо будет закрыть убыточную сделку с потерей 0.5-1.5% и «перевернуться», т.е. открыть позицию в шорт. А гарантий, что исход попытки сыграть не понижение не окажется аналогичным предыдущей попытке сыграть наверх, никаких. Короче говоря, неправильное определение начала тренда, или попытки постоянно ловить его, невзирая на просадку счета (ведь рано или поздно начнется сильное движение цены), могут привести к существенным потерям. Обычно это заканчивается тем, что начинающий инвестор плюет на всю систему и начинает играть по интуиции, пропуская тем самым потенциальные сигналы к началу реального тренда.

Торговый робот, в отличие от человека, лишен психологических аспектов в принятии решений, и будет методично отыгрывать все заданные разработчиком условия для вхождения в рынок. В результате, шансов поймать то долгожданное начало тренда становится больше.

Стоит отметить, что когда проходит сигнал на вход в рынок, и цена начинает стремительно убегать (например, в случае выхода сильных статистических данных), есть шанс пропустить «отправляющийся поезд», т.к. заявка может остаться неисполненной. Такое явление называется «проскальзыванием» цены. Здесь очень важно предусмотреть алгоритм снятия старых и выставления новых заявок, чтобы оперативно и безошибочно переместить заявку ближе к текущей цене и войти в рынок.

Опять же, постоянное перемещение заявки несет в себе риск потери части прибыли. Поэтому стоит установить ограничитель отклонения текущей цены от цены, благоприятной для входа. Если робот медленный, возможна ситуация, что сделка вообще не будет совершена по заданной цене. Кроме этого не стоит забывать, что во время сильного движения спрэд даже по самым ликвидным инструментам может составлять до 0.1-0.3% - это так же необходимо учитывать в алгоритме выставления заявок.

Резюме: трендовая стратегия – это стратегия выжидания. Здесь нет места суете и жажде быстрой наживы. Как правило, ее применяют на длинных тайм-фреймах (от 1 часа и более), поэтому и скорость работы торгового робота не является приоритетной. Трендовую стратегию легко можно реализовать на QPILE или Excel+VBA, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Главное, чтобы стратегия эта была протестирована и оптимизирована.

×

Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» http://www.zerich.com (далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем Согласии.

г.Москва,Всеволожский пер.,д.2,стр.2,тел:+7 495 266-32-16 Электронная почта: inform@zerich.com Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года;