Торговля на откатах – контр-трендовая стратегия торговли

Когда говорят о восходящем или нисходящем тренде на биржевых площадках, у непрофессионала может сложиться впечатление, что стоимость торгуемого актива стабильно растет или, наоборот, последовательно снижается. Однако реальные графики цены никогда не выглядят идеально ровными, поскольку на рынке всегда присутствуют как трейдеры, действующие в направлении тренда, так и те, кто играет против него.

График цены представляет собой сложную ломаную линию. На нем видно, как периоды движения стоимости актива в направлении тренда сменяются короткими промежутками, во время которых цена движется против тренда. Подобные менее интенсивные контртрендовые ценовые движения называются откатами или периодами коррекции.

Откат происходит в тот момент, когда большинство трейдеров приходит к выводу, что цена чрезмерно занижена (при нисходящем тренде) или чрезмерно завышена (при восходящем тренде). Также откат может возникнуть под влиянием внешнего фактора – к примеру, некоторые экономические новости не могут переломить текущую рыночную тенденцию, однако в состоянии повлиять на нее в краткосрочном плане. Иногда говорят, что откат дает рынку время собраться с силами для очередного рывка.

В любом случае в подобных ситуациях игроки фиксируют прибыль по открытым позициям. Но в то же время при высокой волатильности рынка откаты дают трейдерам возможность извлечь дополнительный доход. Этот метод называется торговлей на откатах (другое название – контртрендовая стратегия).

 

Точки входа в позицию

Сущность контртрендовой стратегии состоит в том, чтобы торговать против движения цены. К примеру, при восходящем тренде на фондовом рынке наступает краткосрочный период технической коррекции, и стоимость ценной бумаги начинает снижаться. В тот момент, когда происходит разворот и цена опять начинает расти, трейдер покупает бумагу по снизившейся цене, а продает ее после того, как возросшая цена позволит получить запланированную прибыль.

 

При нисходящем тренде действия трейдера аналогичны, только покупку и продажу нужно поменять местами. Когда последовательное снижение цены сменяется кратковременным ростом, трейдеру важно не пропустить момент разворота. На локальном максимуме цены трейдер продает бумагу и вновь покупает ее, когда цена опустится до приемлемого уровня. Прибыль от сделки составит разница в стоимости бумаги в моменты продажи и покупки. Вообще говоря, торговля на откатах предполагает гибкую фиксацию прибыли.

 

Мы описали принципиальную схему торговли на откатах применительно к инструментам фондового рынка. Но с равным успехом она может применяться и на других торговых площадках. К примеру, торговлю на откатах активно практикуют игроки рынка Форекс.

Как правило, периоды коррекции продолжаются недолго, поэтому торговать трейдеру приходится на относительно коротких временны́х интервалах. Отсюда вывод: контртрендовая стратегия – это одна из разновидностей внутридневной торговли. При этом определяющим условием успеха торговли на откатах становится правильный выбор точек входа в позицию. Сделать это невозможно без надлежащего инструментария и предварительно проведенного анализа биржевой ситуации.

При выборе платформы для интернет-трейдинга Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» рекомендует своим клиентам Информационно-торговую систему QUIK. Мнение специалистов Компании ЦЕРИХ разделяет подавляющее большинство профессионалов финансового рынка.

 

Индикаторы для торговли на откатах

Технический анализ на длительном временно́м промежутке позволяет подобрать индикаторы, наиболее полно характеризующие поведение торгуемого актива. К примеру, скользящая средняя (Moving Average) задает направление движения цены, а зеркальные уровни (Price Pivot Zone) или полоса Bollinger Bands определят диапазон ценовых колебаний. Пересечение графиком цены уровней поддержки и сопротивления даст трейдеру сигнал о начале коррекции. При этом важно не забывать о стоп-лоссах – отложенный стоп-ордер позволяет закрыть сделку, зафиксировав возможный убыток на минимальном уровне.

Следует упомянуть о такой контртрендовой стратегии, как торговля на импульсных движениях. Суть ее в следующем: при выходе важных новостей или при форс-мажорных обстоятельствах цена совершает резкий скачок, и в этот момент трейдер, оценив, насколько сильным был импульс, должен принять решение о закрытии сделки в направлении тренда. Таким образом, торговля на импульсных движениях требует от трейдера пристального внимания и молниеносной реакции.

Начинающим трейдерам полезно до выхода на биржевые площадки проверить эффективность своей торговой стратегии на демо-счете. ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» предоставляет доступ к симулятору торгов, использующему архивные данные Московской Биржи. Торговля ведется на виртуальные рубли, поэтому будущие трейдеры приобретают навыки работы на бирже, не рискуя собственными деньгами.

Отметим, что автоматизация стратегии торговли на откатах не составляет в целом особого труда, однако используемый при этом торговый робот должен быть достаточно быстрым.

×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.