Биржи и инструменты
Торговые системы
Международные рынки
Автоследование EasyMANI
Сервисы
Консультационное обслуживание
Структурные продукты
Корпоративным клиентам
Полезная информация
Обучение
Новичкам
Инвесторам
Скальперам
Алготрейдерам
Индивидуальный инвестиционный счет
Доверительное управление

Торговля на откатах

Стратегия торговли на откатах является противоположной трендовой стратегии. Иногда ее называют контр-трендовой. Данная стратегия основана на торговле против внутридневного движения цены. Суть – купить бумагу на технической коррекции после падения (либо наоборот, продать в шорт после сильного роста) и закрыть позицию, достигнув желаемого уровня профита от сделки.

Считается, что против рынка играть нельзя. Однако, принимая во внимание повышенную волатильность российского рынка акций и срочного рынка, еще как можно и даже нужно!

Особенности использования и автоматизации стратегии на откатах

Механизм работы контр-трендовой стратегии заключается в естественных законах движения цены и неизбежности технической коррекции ценной бумаги после существенного роста или падения, вызванного массовым закрытием позиций по данному эмитенту. Основываясь на этом принципе можно рассчитать среднестатистическое отклонение цены при сильном движении (желательно в выборку включать не слишком широкий временной диапазон, т.к. в разные периоды времени рынок ведет себя по-разному. Достаточно взять данные за последние 1.5-2 месяца) и оптимизировать при помощи инструментов ТА переменные значения выхода из рынка.

Пример: берем индикатор Bollinger Bands, полосы которого находятся на расстоянии, которое увеличивается при неустойчивости рынка и уменьшается в стабильные периоды. Это отличительное свойство индикатора позволяет играть против рынка в «любую погоду», будь то штиль (боковик) или буря (сильная волатильность). Если цена выходит за границу верхней полосы и пробивает ее сверху вниз, это будет служить сигналом для короткой продажи. И наоборот, пробитие ценой нижней полосы вверх будет означать покупку эмитента. Для прибыльности данного подхода необходимо настроить чувствительность полос Bollinger Bands (предварительно протестировав ее) и параметры закрытия сделки take profit и stop loss. Аналогичным образом могут применяться другие индикаторы типа RSI или Stochastic.

Автоматизация контр-трендовой стратегии не является особо сложным процессом. Однако, учитывая тот факт, что торговля против тренда является краткосрочной (как правило, это сделки внутри дня), и оперативность принятия решения и выставления приказа - важные условия прибыльной торговли, необходимо позаботиться о скорости работы торгового робота. Если решения по сделкам будут совершаться слишком медленно, велика вероятность потерять часть прибыли из-за того же «проскальзывания».

Еще одним «тонким» местом является момент генерации сигнала на вход в рынок. Это пересечение верхней либо нижней полосы графиком цены. Возможна ситуация, когда цена не просто пересекает одну из полос, а как бы начинает скользить по ней, уходя все дальше без какого-либо намека на откат. Поэтому важно предусмотреть фильтр для такой ситуации. Например, можно открывать позицию, когда 2 или 3 ценовой бар (скажем на 5-10 минутном графике) закроется внутри (между верхней и нижней полосой) графика Bollinger Bands. Таким образом, будет получен более точный сигнал о начале коррекции цены.

Резюме: стратегия торговли на откатах может быть весьма прибыльным и относительно малорисковым подходом к торговле на фондовом рынке, поскольку она является краткосрочной и риск «больших потерь» от движения не в ту сторону мал. Главное вовремя закрываться в начале тренда, но при этом не останавливаться в попытках поймать откат, который рано или поздно все равно настанет. Контр-трендовая стратегия может потребовать более быстрого торгового робота, но написание алгоритма и автоматизация стратегии в целом не представляет особой трудности. В качестве инструментов разработки так же вполне подойдут Qpile или Excel+VBA.

Часто задаваемые вопросы:

Что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)?

В чем привлекательность индивидуального инвестиционного счета?

Когда можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Где можно открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Что нужно сделать для открытия индивидуального инвестиционного счета?

Какие ценные бумаги можно приобрести на индивидуальный инвестиционный счет?

Каков минимальный срок инвестирования в ИИС для получения налоговых вычетов?

Возможен ли частичный или полный вывод средств с индивидуального инвестиционного счета?

Какие ограничения существуют для индивидуальных инвестиционных счетов?

Как получить налоговый вычет на индивидуальный инвестиционный счет? Какие виды вычетов существуют?

Может ли являться ИИС альтернативой депозиту?

Почему нужно заключить договор на индивидуальный инвестиционный счет как можно раньше?


Услуги

Демо-счёт

  • Быстрый доступ к тестовым торгам
  • Торговый опыт без риска
  • Полноценный торговый терминал – QUIK
  • Денежные средства – 300 000 руб. (Московская биржа), $ 10 000 (СПБ Иностранные ценные бумаги)
Подробнее

Автоследование

  • X% годовых (USDRUB)
  • Автоматическое совершение сделок по стратегии
  • Только прибыльные стратегии
  • Вложения от 30 000 руб.
Подробнее

Нефть

  • Вложение в стабильный актив с постоянным ростом – бензин
  • Торговля на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже
Подробнее

Доверительное управление

  • Стратегия «Российские Акции» с доходом 46,3% годовых
  • Вложения от 300 000 руб.
Подробнее
*по данным на 31.08.2016

Иностранные акции на СПБ

  • Возможность инвестирования в рублях и долларах США в американские акции крупнейших компаний
  • Без минимальной суммы для открытия счета
  • Возможность приобрести акции крупнейших американских компаний
Подробнее

Еврооблигации

  • До 6% годовых в валюте
  • Доход гарантирован эмитентом
  • Минфин РФ и крупные Гос. компании РФ являются эмитентами Евробондов
Подробнее

Отличный старт

  • Торговые идеи от наших аналитиков
  • Низкие комиссии
  • Продвинутые обучающие курсы по торговле
Подробнее

Обмен валюты

  Покупка   Продажа
USD   X.X   |   X.X
EUR   X.X   |   X.X
CNY   X.X   |   X.X
Обменять

Персональный брокер

  • Индивидуальные стратегии
  • Лучшие инвестиционные идеи по рынку
  • Сопровождение портфеля клиента
Подробнее

Стать партнером

  • Вознаграждение партнёра до 70% от брокерской комиссии
  • Предоставление рекламных материалов
  • Помощь в привлечении клиентов
  • Возмещение 50% расходов на рекламу
Подробнее

Фондовый рынок

  • Покупка/продажа ценных бумаг российских и международных эмитентов
  • Комиссия от 0,01%
  • Диверсификация рисков
Подробнее

ИИС в доверительном управлении

  • Налоговый вычет 13% от суммы вложения
  • Консервативные стратегии в ОФЗ
  • Суммарная доходность до 23% годовых
Подробнее

Срочный рынок

  • Широкий выбор инструментов и удобный режим работы
  • Комиссия от 0,2 руб. за контракт
  • Страхование сбережений от резких колебаний курсов валют
Подробнее

Школа Скальпинга

  • Индивидуальное обучение или небольшими группами
  • Практика трейдинга
  • Поддержка клиентов после обучения
Подробнее
* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.

Стать клиентом онлайн