Торговля на откатах – контр-трендовая стратегия торговли

Когда говорят о восходящем или нисходящем тренде на биржевых площадках, у непрофессионала может сложиться впечатление, что стоимость торгуемого актива стабильно растет или, наоборот, последовательно снижается. Однако реальные графики цены никогда не выглядят идеально ровными, поскольку на рынке всегда присутствуют как трейдеры, действующие в направлении тренда, так и те, кто играет против него.

График цены представляет собой сложную ломаную линию. На нем видно, как периоды движения стоимости актива в направлении тренда сменяются короткими промежутками, во время которых цена движется против тренда. Подобные менее интенсивные контртрендовые ценовые движения называются откатами или периодами коррекции.

Откат происходит в тот момент, когда большинство трейдеров приходит к выводу, что цена чрезмерно занижена (при нисходящем тренде) или чрезмерно завышена (при восходящем тренде). Также откат может возникнуть под влиянием внешнего фактора – к примеру, некоторые экономические новости не могут переломить текущую рыночную тенденцию, однако в состоянии повлиять на нее в краткосрочном плане. Иногда говорят, что откат дает рынку время собраться с силами для очередного рывка.

В любом случае в подобных ситуациях игроки фиксируют прибыль по открытым позициям. Но в то же время при высокой волатильности рынка откаты дают трейдерам возможность извлечь дополнительный доход. Этот метод называется торговлей на откатах (другое название – контртрендовая стратегия).

 

Точки входа в позицию

Сущность контртрендовой стратегии состоит в том, чтобы торговать против движения цены. К примеру, при восходящем тренде на фондовом рынке наступает краткосрочный период технической коррекции, и стоимость ценной бумаги начинает снижаться. В тот момент, когда происходит разворот и цена опять начинает расти, трейдер покупает бумагу по снизившейся цене, а продает ее после того, как возросшая цена позволит получить запланированную прибыль.

 

При нисходящем тренде действия трейдера аналогичны, только покупку и продажу нужно поменять местами. Когда последовательное снижение цены сменяется кратковременным ростом, трейдеру важно не пропустить момент разворота. На локальном максимуме цены трейдер продает бумагу и вновь покупает ее, когда цена опустится до приемлемого уровня. Прибыль от сделки составит разница в стоимости бумаги в моменты продажи и покупки. Вообще говоря, торговля на откатах предполагает гибкую фиксацию прибыли.

 

Мы описали принципиальную схему торговли на откатах применительно к инструментам фондового рынка. Но с равным успехом она может применяться и на других торговых площадках. К примеру, торговлю на откатах активно практикуют игроки рынка Форекс.

Как правило, периоды коррекции продолжаются недолго, поэтому торговать трейдеру приходится на относительно коротких временны́х интервалах. Отсюда вывод: контртрендовая стратегия – это одна из разновидностей внутридневной торговли. При этом определяющим условием успеха торговли на откатах становится правильный выбор точек входа в позицию. Сделать это невозможно без надлежащего инструментария и предварительно проведенного анализа биржевой ситуации.

При выборе платформы для интернет-трейдинга Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» рекомендует своим клиентам Информационно-торговую систему QUIK. Мнение специалистов Компании ЦЕРИХ разделяет подавляющее большинство профессионалов финансового рынка.

 

Индикаторы для торговли на откатах

Технический анализ на длительном временно́м промежутке позволяет подобрать индикаторы, наиболее полно характеризующие поведение торгуемого актива. К примеру, скользящая средняя (Moving Average) задает направление движения цены, а зеркальные уровни (Price Pivot Zone) или полоса Bollinger Bands определят диапазон ценовых колебаний. Пересечение графиком цены уровней поддержки и сопротивления даст трейдеру сигнал о начале коррекции. При этом важно не забывать о стоп-лоссах – отложенный стоп-ордер позволяет закрыть сделку, зафиксировав возможный убыток на минимальном уровне.

Следует упомянуть о такой контртрендовой стратегии, как торговля на импульсных движениях. Суть ее в следующем: при выходе важных новостей или при форс-мажорных обстоятельствах цена совершает резкий скачок, и в этот момент трейдер, оценив, насколько сильным был импульс, должен принять решение о закрытии сделки в направлении тренда. Таким образом, торговля на импульсных движениях требует от трейдера пристального внимания и молниеносной реакции.

Начинающим трейдерам полезно до выхода на биржевые площадки проверить эффективность своей торговой стратегии на демо-счете. ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» предоставляет доступ к симулятору торгов, использующему архивные данные Московской Биржи. Торговля ведется на виртуальные рубли, поэтому будущие трейдеры приобретают навыки работы на бирже, не рискуя собственными деньгами.

Отметим, что автоматизация стратегии торговли на откатах не составляет в целом особого труда, однако используемый при этом торговый робот должен быть достаточно быстрым.

×

Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» http://www.zerich.com (далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем Согласии.

г.Москва,Всеволожский пер.,д.2,стр.2,тел:+7 495 266-32-16 Электронная почта: inform@zerich.com Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года;