QPILE – язык программирования торговых роботов для QUIK

Технический прогресс не обошел стороной фондовый рынок. Появление технологических новинок тут же ставило вопрос, как их можно применить для повышения эффективности работы на бирже. Брокеры уже давно не заключают сделки напрямую друг с другом, поскольку всеобщая компьютеризация позволила перенести торговлю ценными бумагами в интернет-пространство. Фактически в присутствии брокеров непосредственно в здании биржи сегодня нет необходимости, скорее это дань традиции.

Изменения произошли не только с формами торговли. Функция торговли также изменилась. При принятии решения о покупке или продаже какого-либо актива необходимо учитывать всё больше параметров, тогда как на принятие решений отводится всё меньше времени. Оценка влияния различных факторов проводится методами фундаментального и технического анализа. Тот факт, что анализ в основном основывается на математических моделях, позволяет автоматизировать эти процессы и хотя бы частично передать принятие решений компьютеру.

Отсюда оставался всего один шаг до создания систем автоматизированной торговли (или торговых роботов). Торговые роботы подчиняются алгоритму, являющемуся выражением конкретной торговой стратегии. Когда в систему поступает сигнал об изменении рыночного тренда, роботы реагируют, открывая или закрывая соответствующие торговые позиции.

Таким образом, учитывая скорость принятия решений, на смену связке «Биржа – Торговая система – Трейдер» пришла связка «Биржа – Торговая система – Торговый робот». Это подтверждают данные Банка международных расчетов (BIS): сегодня с помощью систем автоматизированной торговли заключается две трети сделок на бирже.

В России для интернет-трейдинга наиболее востребована Информационно-торговая система QUIK, которая использует встроенный алгоритмический язык программирования QPILE. Аббревиатура QPILE расшифровывается как QUIK Programmable Interface and Logic Environment. По сравнению с возможностями языков высокого уровня (такими, как C++ или Delphi) функционал QPILE представляется относительно скромным. Однако его вполне достаточно для выполнения ряда важных функций.

 

Возможности QPILE

Во-первых, при изменении котировок трейдер может в online-режиме производить пересчет стоимости биржевых инструментов, купленных по заявкам клиентов.

Во-вторых, стандартные логические и математические операции позволяют создавать формулы для расчета дополнительных показателей, необходимых для работы трейдера. При этом данные для расчетов будут поступать или от сервера системы QUIK, или напрямую через шлюз биржи, а результаты будут представлены в виде таблицы заданного вида. Эти данные будут учитываться, в частности, при разработке стратегии риск-менеджмента.

В-третьих, функции QPILE дают возможность рассчитывать параметры маржинального кредитования с учетом допустимых нормативов.

Наконец, с помощью языка QPILE разработанную торговую стратегию можно перевести в программный код, создав торгового робота для QUIK. И хотя возможности языка QPILE имеют определенные ограничения, с их помощью можно создать практически любой алгоритм для автоматизированной торговли.

 qpile

 

Преимущества QPILE

Помимо ограничений, QPILE обладает и преимуществами. Главное из них – это простота использования. Чтобы самостоятельно создать торговую программу, достаточно обладать базовыми навыками программирования. А тот факт, что QPILE полностью совместим с торговой платформой QUIK, позволит легко запустить торгового робота, произведя минимум операций по настройке. К тому же совместимость с QUIK облегчает обмен данными с торговой системой, включая доступ к графикам цен и стакану котировок.

 

Недостатки QPILE

Сказав о преимуществах, нельзя не упомянуть о недостатках. Связаны они не с особенностями QPILE, а со спецификой работы системы QUIK. Приоритетом для QUIK является торговля, все остальные функции исполняются во вторую очередь. Из-за этого исполнение программы объемом пару тысяч строк займет несколько секунд. Также возникают трудности при обработке больших массивов данных, поэтому автоматизации не поддается торговля инструментами, по которым проходит большое количество сделок.

Обработка данных занимает не менее 1 секунды. К тому же QUIK не позволяет работать с тиковыми графиками, поэтому реакция на произошедшее событие будет запаздывать. Данные ограничения будут создавать трудности при реализации скальперских стратегий и стратегий высокочастотной торговли.

У трейдера не будет возможности протестировать торгового робота на демо-счете. А отсутствие интерфейса для ввода данных позволяет управлять роботом только с помощью внешних текстовых файлов.

 

Заключение

В заключение отметим: Торговый робот на платформе QPILE – это только инструмент для реализации торговой стратегии. Если в стратегию закралась ошибка, робот не сможет ее исправить: он будет открывать и закрывать позиции, даже если они приводят к убыткам. Поэтому для трейдера на первом месте должны быть внимание к деталям и постоянный контроль за исполнением программы.

 

×

Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» http://www.zerich.com (далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем Согласии.

г.Москва,Всеволожский пер.,д.2,стр.2,тел:+7 495 266-32-16 Электронная почта: inform@zerich.com Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года;