QPILE – язык программирования торговых роботов для QUIK

Технический прогресс не обошел стороной фондовый рынок. Появление технологических новинок тут же ставило вопрос, как их можно применить для повышения эффективности работы на бирже. Брокеры уже давно не заключают сделки напрямую друг с другом, поскольку всеобщая компьютеризация позволила перенести торговлю ценными бумагами в интернет-пространство. Фактически в присутствии брокеров непосредственно в здании биржи сегодня нет необходимости, скорее это дань традиции.

Изменения произошли не только с формами торговли. Функция торговли также изменилась. При принятии решения о покупке или продаже какого-либо актива необходимо учитывать всё больше параметров, тогда как на принятие решений отводится всё меньше времени. Оценка влияния различных факторов проводится методами фундаментального и технического анализа. Тот факт, что анализ в основном основывается на математических моделях, позволяет автоматизировать эти процессы и хотя бы частично передать принятие решений компьютеру.

Отсюда оставался всего один шаг до создания систем автоматизированной торговли (или торговых роботов). Торговые роботы подчиняются алгоритму, являющемуся выражением конкретной торговой стратегии. Когда в систему поступает сигнал об изменении рыночного тренда, роботы реагируют, открывая или закрывая соответствующие торговые позиции.

Таким образом, учитывая скорость принятия решений, на смену связке «Биржа – Торговая система – Трейдер» пришла связка «Биржа – Торговая система – Торговый робот». Это подтверждают данные Банка международных расчетов (BIS): сегодня с помощью систем автоматизированной торговли заключается две трети сделок на бирже.

В России для интернет-трейдинга наиболее востребована Информационно-торговая система QUIK, которая использует встроенный алгоритмический язык программирования QPILE. Аббревиатура QPILE расшифровывается как QUIK Programmable Interface and Logic Environment. По сравнению с возможностями языков высокого уровня (такими, как C++ или Delphi) функционал QPILE представляется относительно скромным. Однако его вполне достаточно для выполнения ряда важных функций.

 

Возможности QPILE

Во-первых, при изменении котировок трейдер может в online-режиме производить пересчет стоимости биржевых инструментов, купленных по заявкам клиентов.

Во-вторых, стандартные логические и математические операции позволяют создавать формулы для расчета дополнительных показателей, необходимых для работы трейдера. При этом данные для расчетов будут поступать или от сервера системы QUIK, или напрямую через шлюз биржи, а результаты будут представлены в виде таблицы заданного вида. Эти данные будут учитываться, в частности, при разработке стратегии риск-менеджмента.

В-третьих, функции QPILE дают возможность рассчитывать параметры маржинального кредитования с учетом допустимых нормативов.

Наконец, с помощью языка QPILE разработанную торговую стратегию можно перевести в программный код, создав торгового робота для QUIK. И хотя возможности языка QPILE имеют определенные ограничения, с их помощью можно создать практически любой алгоритм для автоматизированной торговли.

 qpile

 

Преимущества QPILE

Помимо ограничений, QPILE обладает и преимуществами. Главное из них – это простота использования. Чтобы самостоятельно создать торговую программу, достаточно обладать базовыми навыками программирования. А тот факт, что QPILE полностью совместим с торговой платформой QUIK, позволит легко запустить торгового робота, произведя минимум операций по настройке. К тому же совместимость с QUIK облегчает обмен данными с торговой системой, включая доступ к графикам цен и стакану котировок.

 

Недостатки QPILE

Сказав о преимуществах, нельзя не упомянуть о недостатках. Связаны они не с особенностями QPILE, а со спецификой работы системы QUIK. Приоритетом для QUIK является торговля, все остальные функции исполняются во вторую очередь. Из-за этого исполнение программы объемом пару тысяч строк займет несколько секунд. Также возникают трудности при обработке больших массивов данных, поэтому автоматизации не поддается торговля инструментами, по которым проходит большое количество сделок.

Обработка данных занимает не менее 1 секунды. К тому же QUIK не позволяет работать с тиковыми графиками, поэтому реакция на произошедшее событие будет запаздывать. Данные ограничения будут создавать трудности при реализации скальперских стратегий и стратегий высокочастотной торговли.

У трейдера не будет возможности протестировать торгового робота на демо-счете. А отсутствие интерфейса для ввода данных позволяет управлять роботом только с помощью внешних текстовых файлов.

 

Заключение

В заключение отметим: Торговый робот на платформе QPILE – это только инструмент для реализации торговой стратегии. Если в стратегию закралась ошибка, робот не сможет ее исправить: он будет открывать и закрывать позиции, даже если они приводят к убыткам. Поэтому для трейдера на первом месте должны быть внимание к деталям и постоянный контроль за исполнением программы.

 

×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.