Пробойная стратегия – торговля без индикаторов

При описании поведения рынка важно такое понятие, как тренд. Если цена растет, тренд называют восходящим; если цена снижается, тренд будет нисходящим. Однако часто цена актива колеблется в рамках ценового канала, ограниченного снизу и сверху уровнями поддержки и сопротивления. Такое поведение называют боковым трендом, и оно является универсальным для всех типов активов и для любого рынка, будь то фондовый рынок или срочный рынок Московской Биржи или же рынок Форекс (Forex).

Находиться внутри ограниченного канала цена может долго, но не бесконечно долго. Рано или поздно происходит пробой границы ценового коридора. Это свидетельствует о том, что на рынке появились серьезные игроки, настроенные на масштабные покупки или продажи данного актива.

До этих пор поведение возле границ подчиняется ряду закономерностей. К примеру, при достижении уровня происходит разворот, и цена начинает двигаться в обратном направлении или же консолидируется в районе достигнутого уровня. Также возможна ситуация пробоя уровня с последующим откатом к прежним значениям; такой пробой называют ложным.

Принцип работы стратегии

Определяющим для трейдеров будет истинный пробой ценового уровня. При этом цена пересекает границу, закрепляется на новых значениях и продолжает движение. Подобное поведение свидетельствует о том, что сформировался новый тренд, и, как следствие, формируются границы нового ценового коридора. К примеру, если тренд будет растущим, то пробитый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Пробой как индикатор новой рыночной тенденции дает инвесторам возможность войти в рынок в направлении, определяемом поведением крупных игроков. Стратегии, учитывающие пробой в качестве отправной точки, получили название пробойных стратегий. Пробойные стратегии показывают отличные результаты как при торговле ценными бумагами, так и при торговле валютными инструментами на рынке Форекс.

Истинному пробою предшествует ряд попыток испытать ценовой уровень на прочность, в том числе ложные пробои. Чем больше подобных попыток, тем более устойчивым следует считать конкретный ценовой уровень. От прочности ценового уровня зависит, насколько большое усилие необходимо приложить для его преодоления. Значимость уровня также говорит о том, насколько сильным предполагается последующее движение цены.

Таким образом, для построения результативной пробойной стратегии важно вовремя зафиксировать истинный пробой ценового уровня. Для этого необходимо верно оценивать динамику текущего рыночного тренда, в том числе границы канала, пробой которых приводит к существенному изменению цены торгуемого актива. Также трейдер должен уметь отсеивать рыночный шум, который способен исказить анализ биржевой ситуации и способствовать принятию неверного решения.

В частности, отличить истинный пробой от ложного помогает такой показатель, как объем торгов. Ложный пробой происходит, как правило, на малых объемах торговли, тогда как перед истинным пробоем происходит снижение активности игроков с последующим мощным движением в направлении нового тренда. Также трейдеры при анализе должны принимать в расчет волатильность инструмента. Это особенно важно для форекс-трейдеров, поскольку валютные пары на рынке Форекс подвержены высокой волатильности.

Определение точки входа в позицию

Для определения точки входа на рынок используются различные методики. Особой популярностью пользуется безиндикаторная стратегия. Трейдер следит за поведение рынка вблизи ценовых уровней, одновременно оценивания показатели объема торгов, и выставляет торговые ордера при пробое уровня. Эта стратегия требует определенного опыта, а потому не походит трейдерам-новичкам.

Также применяется стратегия пробоя линии тренда, которая строится по восходящим или нисходящим экстремумам графика цены. Сложность этого метода в том, что линии тренда необходимо периодически корректировать. Без этого истинный пробой бывает трудно отличить от ложного.

 

Пробойная стратегия

 

У трейдеров также востребована стратегия на пробой ценовых уровней, которая представляет собой один из классических методов извлечения прибыли.

 

Пробойная стратегия

 

Пробой скользящих средних, задающих направление движения цены, также может говорить о предстоящем изменении рыночной тенденции. Кроме того, торговые стратегии могут быть построены на пробое ценового канала, на пробое максимумов и минимумов предыдущего торгового дня, на пробое волатильности. Зачастую стратегия строится как комбинации нескольких пробойных стратегий с учетом дополнительных индикаторов технического анализа.

Точки выхода из позиции

Не менее важным является момент выхода из рынка, поскольку именно он определяет размер прибыли. Одним из способов является выставление ордера Тейк Профит в несколько раз больше, чем Стоп-Лосс. Также возможен выход из позиции при достижении ценой определенного уровня. Наиболее же распространенной практикой является подтягивание Стоп-Лосс вслед за ростом цены, оставляя при этом определенное пространство для маневра.

Пробойные стратегии лучше всего работают на длительных периодах и на рынках с четко выраженным трендом. Из недостатков стоит отметить определенный субъективный момент при определении линий тренда и ценовых уровней. Кроме того, пробойные стратегии могут реагировать на торговые сигналы с запозданием.

×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.