Пробойная стратегия – торговля без индикаторов

При описании поведения рынка важно такое понятие, как тренд. Если цена растет, тренд называют восходящим; если цена снижается, тренд будет нисходящим. Однако часто цена актива колеблется в рамках ценового канала, ограниченного снизу и сверху уровнями поддержки и сопротивления. Такое поведение называют боковым трендом, и оно является универсальным для всех типов активов и для любого рынка, будь то фондовый рынок или срочный рынок Московской Биржи или же рынок Форекс (Forex).

Находиться внутри ограниченного канала цена может долго, но не бесконечно долго. Рано или поздно происходит пробой границы ценового коридора. Это свидетельствует о том, что на рынке появились серьезные игроки, настроенные на масштабные покупки или продажи данного актива.

До этих пор поведение возле границ подчиняется ряду закономерностей. К примеру, при достижении уровня происходит разворот, и цена начинает двигаться в обратном направлении или же консолидируется в районе достигнутого уровня. Также возможна ситуация пробоя уровня с последующим откатом к прежним значениям; такой пробой называют ложным.

Принцип работы стратегии

Определяющим для трейдеров будет истинный пробой ценового уровня. При этом цена пересекает границу, закрепляется на новых значениях и продолжает движение. Подобное поведение свидетельствует о том, что сформировался новый тренд, и, как следствие, формируются границы нового ценового коридора. К примеру, если тренд будет растущим, то пробитый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Пробой как индикатор новой рыночной тенденции дает инвесторам возможность войти в рынок в направлении, определяемом поведением крупных игроков. Стратегии, учитывающие пробой в качестве отправной точки, получили название пробойных стратегий. Пробойные стратегии показывают отличные результаты как при торговле ценными бумагами, так и при торговле валютными инструментами на рынке Форекс.

Истинному пробою предшествует ряд попыток испытать ценовой уровень на прочность, в том числе ложные пробои. Чем больше подобных попыток, тем более устойчивым следует считать конкретный ценовой уровень. От прочности ценового уровня зависит, насколько большое усилие необходимо приложить для его преодоления. Значимость уровня также говорит о том, насколько сильным предполагается последующее движение цены.

Таким образом, для построения результативной пробойной стратегии важно вовремя зафиксировать истинный пробой ценового уровня. Для этого необходимо верно оценивать динамику текущего рыночного тренда, в том числе границы канала, пробой которых приводит к существенному изменению цены торгуемого актива. Также трейдер должен уметь отсеивать рыночный шум, который способен исказить анализ биржевой ситуации и способствовать принятию неверного решения.

В частности, отличить истинный пробой от ложного помогает такой показатель, как объем торгов. Ложный пробой происходит, как правило, на малых объемах торговли, тогда как перед истинным пробоем происходит снижение активности игроков с последующим мощным движением в направлении нового тренда. Также трейдеры при анализе должны принимать в расчет волатильность инструмента. Это особенно важно для форекс-трейдеров, поскольку валютные пары на рынке Форекс подвержены высокой волатильности.

Определение точки входа в позицию

Для определения точки входа на рынок используются различные методики. Особой популярностью пользуется безиндикаторная стратегия. Трейдер следит за поведение рынка вблизи ценовых уровней, одновременно оценивания показатели объема торгов, и выставляет торговые ордера при пробое уровня. Эта стратегия требует определенного опыта, а потому не походит трейдерам-новичкам.

Также применяется стратегия пробоя линии тренда, которая строится по восходящим или нисходящим экстремумам графика цены. Сложность этого метода в том, что линии тренда необходимо периодически корректировать. Без этого истинный пробой бывает трудно отличить от ложного.

 

Пробойная стратегия

 

У трейдеров также востребована стратегия на пробой ценовых уровней, которая представляет собой один из классических методов извлечения прибыли.

 

Пробойная стратегия

 

Пробой скользящих средних, задающих направление движения цены, также может говорить о предстоящем изменении рыночной тенденции. Кроме того, торговые стратегии могут быть построены на пробое ценового канала, на пробое максимумов и минимумов предыдущего торгового дня, на пробое волатильности. Зачастую стратегия строится как комбинации нескольких пробойных стратегий с учетом дополнительных индикаторов технического анализа.

Точки выхода из позиции

Не менее важным является момент выхода из рынка, поскольку именно он определяет размер прибыли. Одним из способов является выставление ордера Тейк Профит в несколько раз больше, чем Стоп-Лосс. Также возможен выход из позиции при достижении ценой определенного уровня. Наиболее же распространенной практикой является подтягивание Стоп-Лосс вслед за ростом цены, оставляя при этом определенное пространство для маневра.

Пробойные стратегии лучше всего работают на длительных периодах и на рынках с четко выраженным трендом. Из недостатков стоит отметить определенный субъективный момент при определении линий тренда и ценовых уровней. Кроме того, пробойные стратегии могут реагировать на торговые сигналы с запозданием.