Биржи и инструменты
Торговые системы
Международные рынки
Автоследование EasyMANI
Сервисы
Консультационное обслуживание
Структурные продукты
Корпоративным клиентам
Полезная информация
Обучение
Новичкам
Инвесторам
Скальперам
Алготрейдерам
Индивидуальный инвестиционный счет
Доверительное управление

Пробойная стратегия

Пробойная стратегия является чем-то средним между трендовой и стратегией торговли на откатах. Она основана на вхождении в рынок, когда цена приближается либо отскакивает от важных уровней поддержки и сопротивления. Как правило, при торговле пробойной стратегией в качестве последних используются уровни Фибоначчи, исторические ценовые уровни минимума и максимума, а так же линии тренда.

Пробойная стратегия, при правильном выборе торгуемых инструментов, весьма прибыльна и поэтому очень популярна среди многих частных инвесторов и профессиональных трейдеров. Суть стратегии заключается в графическом построении уровней Фибоначчи или линий тренда по выбранной ценной бумаге и принятии решения о совершении сделки в момент, когда цена приближается к этим уровням. Проблема в том, что не всегда можно понять, будет пробит текущий уровень поддержки при падении цены, или же будет отскок и восстановление роста. Считается, что сильные уровни поддержки/сопротивлений с первого раза не пробиваются, и для этого может потребоваться несколько «заходов» на штурмуемый уровень.

Особенности использования и автоматизации пробойной стратегии

Наиболее популярным графическим инструментом для построения уровней поддержки/сопротивления являются линии Фибоначчи. Чтобы их правильно построить, нужно выбрать временной диапазон 1.5-2 месяца назад и найти точки минимума и максимума. Они и будут служить уровнем 0% и 100% в зависимости от того, был рост рынка или снижение. На первый взгляд, автоматизация алгоритма для построения этих уровней не представляет собой никаких сложностей, но это не совсем так.

Пример: предположим, есть график цены эмитента, есть условие для построения уровней Фибоначчи программой, которая по алгоритму ищет бары экстремумов за период 2 месяца. Хорошо, если за указанный период действительно были зафиксированы макс и мин значения цены эмитента, в этом случае можно спокойно построить промежуточные линии поддержки/сопротивления и выставлять торговые приказы по приближении к ним. Но возможна ситуация, когда тренд, скажем повышательный, длится несколько месяцев, и тогда ограничение на построение уровней Фибо в пределах 2х месяцев в результате обернется в их некорректное определение. По алгоритму действительно первый бар с начала определения точек минимума 2 месяца назад будет самым низким, но по факту будет еще более низкая цена на графике до этого начала анализируемого периода. Казалось бы, что мешает расширить временной диапазон и поставить на анализ 3 месяца вместо 2, но не тут-то было. Может быть такое, что уровни 3х месячной давности уже не актуальны, и для торговли большинство инвесторов используют экстремумы более близкие к текущей дате торгов. Короче говоря, скорее всего, этот временной диапазон все-таки придется сделать настраиваемой величиной и время от времени корректировать его вручную в зависимости от характера поведения отдельной бумаги и движения рынка в целом.

Что касается уровней тренда, проводимых вручную на графике, то здесь так же потребуется введение в систему «подсказок» роботу, как правильно определять эти уровни. Поскольку в некоторых случаях определение канала или уровней поддержки и сопротивления может быть затруднено, целесообразно в торговом роботе предусмотреть возможность как автоматического определения тренда и уровней Фибо, так и ручного ввода.

Резюме: пробойная стратегия, несмотря на всю простоту ее использования в ручном режиме, представляет некоторые трудности при автоматизации в части, касающейся правильного определения и построения уровней тренда и уровней Фибоначчи. Можно сказать, что в некоторых ситуациях полная автоматизация такой системы невозможна (бывают случаи ложных пробоев уровней в результате нехватки ликвидности или же просто повышенной волатильности, где часто возникают фигуры типа «молот» или «повешенный» с длинными тенями, проходящие на малых объемах и не представляющие интереса с точки зрения ТА и иногда игнорируемые трейдерами при графическом анализе). Поэтому все равно придется контролировать такого робота, на предмет его адекватной графической оценки рынка. Что касается требований к быстродействию торгового автомата, то они так же не слишком высоки. Инструментами разработки вполне могут служить как Qpile, так и связка Qpile + Excell VBA.

Часто задаваемые вопросы:

Что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)?

В чем привлекательность индивидуального инвестиционного счета?

Когда можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Где можно открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Что нужно сделать для открытия индивидуального инвестиционного счета?

Какие ценные бумаги можно приобрести на индивидуальный инвестиционный счет?

Каков минимальный срок инвестирования в ИИС для получения налоговых вычетов?

Возможен ли частичный или полный вывод средств с индивидуального инвестиционного счета?

Какие ограничения существуют для индивидуальных инвестиционных счетов?

Как получить налоговый вычет на индивидуальный инвестиционный счет? Какие виды вычетов существуют?

Может ли являться ИИС альтернативой депозиту?

Почему нужно заключить договор на индивидуальный инвестиционный счет как можно раньше?


Услуги

Демо-счёт

  • Быстрый доступ к тестовым торгам
  • Торговый опыт без риска
  • Полноценный торговый терминал – QUIK
  • Денежные средства – 300 000 руб. (Московская биржа), $ 10 000 (СПБ Иностранные ценные бумаги)
Подробнее

Автоследование

  • X% годовых (USDRUB)
  • Автоматическое совершение сделок по стратегии
  • Только прибыльные стратегии
  • Вложения от 30 000 руб.
Подробнее

Нефть

  • Вложение в стабильный актив с постоянным ростом – бензин
  • Торговля на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже
Подробнее

Доверительное управление

  • Стратегия «Российские Акции» с доходом 46,3% годовых
  • Вложения от 300 000 руб.
Подробнее
*по данным на 31.08.2016

Иностранные акции на СПБ

  • Возможность инвестирования в рублях и долларах США в американские акции крупнейших компаний
  • Без минимальной суммы для открытия счета
  • Возможность приобрести акции крупнейших американских компаний
Подробнее

Еврооблигации

  • До 6% годовых в валюте
  • Доход гарантирован эмитентом
  • Минфин РФ и крупные Гос. компании РФ являются эмитентами Евробондов
Подробнее

Отличный старт

  • Торговые идеи от наших аналитиков
  • Низкие комиссии
  • Продвинутые обучающие курсы по торговле
Подробнее

Обмен валюты

  Покупка   Продажа
USD   X.X   |   X.X
EUR   X.X   |   X.X
CNY   X.X   |   X.X
Обменять

Персональный брокер

  • Индивидуальные стратегии
  • Лучшие инвестиционные идеи по рынку
  • Сопровождение портфеля клиента
Подробнее

Стать партнером

  • Вознаграждение партнёра до 70% от брокерской комиссии
  • Предоставление рекламных материалов
  • Помощь в привлечении клиентов
  • Возмещение 50% расходов на рекламу
Подробнее

Фондовый рынок

  • Покупка/продажа ценных бумаг российских и международных эмитентов
  • Комиссия от 0,01%
  • Диверсификация рисков
Подробнее

ИИС в доверительном управлении

  • Налоговый вычет 13% от суммы вложения
  • Консервативные стратегии в ОФЗ
  • Суммарная доходность до 23% годовых
Подробнее

Срочный рынок

  • Широкий выбор инструментов и удобный режим работы
  • Комиссия от 0,2 руб. за контракт
  • Страхование сбережений от резких колебаний курсов валют
Подробнее

Школа Скальпинга

  • Индивидуальное обучение или небольшими группами
  • Практика трейдинга
  • Поддержка клиентов после обучения
Подробнее
* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.

Стать клиентом онлайн