Пробойная стратегия – торговля без индикаторов

При описании поведения рынка важно такое понятие, как тренд. Если цена растет, тренд называют восходящим; если цена снижается, тренд будет нисходящим. Однако часто цена актива колеблется в рамках ценового канала, ограниченного снизу и сверху уровнями поддержки и сопротивления. Такое поведение называют боковым трендом, и оно является универсальным для всех типов активов и для любого рынка, будь то фондовый рынок или срочный рынок Московской Биржи или же рынок Форекс (Forex).

Находиться внутри ограниченного канала цена может долго, но не бесконечно долго. Рано или поздно происходит пробой границы ценового коридора. Это свидетельствует о том, что на рынке появились серьезные игроки, настроенные на масштабные покупки или продажи данного актива.

До этих пор поведение возле границ подчиняется ряду закономерностей. К примеру, при достижении уровня происходит разворот, и цена начинает двигаться в обратном направлении или же консолидируется в районе достигнутого уровня. Также возможна ситуация пробоя уровня с последующим откатом к прежним значениям; такой пробой называют ложным.

Принцип работы стратегии

Определяющим для трейдеров будет истинный пробой ценового уровня. При этом цена пересекает границу, закрепляется на новых значениях и продолжает движение. Подобное поведение свидетельствует о том, что сформировался новый тренд, и, как следствие, формируются границы нового ценового коридора. К примеру, если тренд будет растущим, то пробитый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Пробой как индикатор новой рыночной тенденции дает инвесторам возможность войти в рынок в направлении, определяемом поведением крупных игроков. Стратегии, учитывающие пробой в качестве отправной точки, получили название пробойных стратегий. Пробойные стратегии показывают отличные результаты как при торговле ценными бумагами, так и при торговле валютными инструментами на рынке Форекс.

Истинному пробою предшествует ряд попыток испытать ценовой уровень на прочность, в том числе ложные пробои. Чем больше подобных попыток, тем более устойчивым следует считать конкретный ценовой уровень. От прочности ценового уровня зависит, насколько большое усилие необходимо приложить для его преодоления. Значимость уровня также говорит о том, насколько сильным предполагается последующее движение цены.

Таким образом, для построения результативной пробойной стратегии важно вовремя зафиксировать истинный пробой ценового уровня. Для этого необходимо верно оценивать динамику текущего рыночного тренда, в том числе границы канала, пробой которых приводит к существенному изменению цены торгуемого актива. Также трейдер должен уметь отсеивать рыночный шум, который способен исказить анализ биржевой ситуации и способствовать принятию неверного решения.

В частности, отличить истинный пробой от ложного помогает такой показатель, как объем торгов. Ложный пробой происходит, как правило, на малых объемах торговли, тогда как перед истинным пробоем происходит снижение активности игроков с последующим мощным движением в направлении нового тренда. Также трейдеры при анализе должны принимать в расчет волатильность инструмента. Это особенно важно для форекс-трейдеров, поскольку валютные пары на рынке Форекс подвержены высокой волатильности.

Определение точки входа в позицию

Для определения точки входа на рынок используются различные методики. Особой популярностью пользуется безиндикаторная стратегия. Трейдер следит за поведение рынка вблизи ценовых уровней, одновременно оценивания показатели объема торгов, и выставляет торговые ордера при пробое уровня. Эта стратегия требует определенного опыта, а потому не походит трейдерам-новичкам.

Также применяется стратегия пробоя линии тренда, которая строится по восходящим или нисходящим экстремумам графика цены. Сложность этого метода в том, что линии тренда необходимо периодически корректировать. Без этого истинный пробой бывает трудно отличить от ложного.

 

Пробойная стратегия

 

У трейдеров также востребована стратегия на пробой ценовых уровней, которая представляет собой один из классических методов извлечения прибыли.

 

Пробойная стратегия

 

Пробой скользящих средних, задающих направление движения цены, также может говорить о предстоящем изменении рыночной тенденции. Кроме того, торговые стратегии могут быть построены на пробое ценового канала, на пробое максимумов и минимумов предыдущего торгового дня, на пробое волатильности. Зачастую стратегия строится как комбинации нескольких пробойных стратегий с учетом дополнительных индикаторов технического анализа.

Точки выхода из позиции

Не менее важным является момент выхода из рынка, поскольку именно он определяет размер прибыли. Одним из способов является выставление ордера Тейк Профит в несколько раз больше, чем Стоп-Лосс. Также возможен выход из позиции при достижении ценой определенного уровня. Наиболее же распространенной практикой является подтягивание Стоп-Лосс вслед за ростом цены, оставляя при этом определенное пространство для маневра.

Пробойные стратегии лучше всего работают на длительных периодах и на рынках с четко выраженным трендом. Из недостатков стоит отметить определенный субъективный момент при определении линий тренда и ценовых уровней. Кроме того, пробойные стратегии могут реагировать на торговые сигналы с запозданием.

×

Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» http://www.zerich.com (далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем Согласии.

г.Москва,Всеволожский пер.,д.2,стр.2,тел:+7 495 266-32-16 Электронная почта: inform@zerich.com Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года;