Биржи и инструменты
Торговые системы
Международные рынки
Автоследование EasyMANI
Сервисы
Консультационное обслуживание
Структурные продукты
Корпоративным клиентам
Полезная информация
Обучение
Новичкам
Инвесторам
Скальперам
Алготрейдерам
Индивидуальный инвестиционный счет
Доверительное управление

Арбитраж

Арбитраж представляет собой одновременное совершение ряда биржевых сделок, направленное на получение прибыли в результате разницы цен на одинаковые или связанные активы на разных торговых площадках. Арбитраж выгоден, если разница цен превышает комиссию и другие расходы, связанные с обеспечением сделок, например, плата за перевод акций из одного депозитарий в другой, конвертация АДР, исполнение фьючерсного контракта и прочее.

Арбитражная стратегия призвана минимизировать (или вообще нивелировать) риски движения цены приобретенного/проданного в шорт актива не в ту сторону. И хотя доходность от такой стратегии невелика, арбитраж является очень популярным среди профессиональных трейдеров. На первый взгляд, кажется, что ничего не может быть проще – покупаешь на ММВБ 100 акций Газпрома, одновременно на РТС продаешь в шорт 100 акций Газпрома с премией к текущей цене ММВБ и вуаля, ждешь пока цены сравняются и закрываешься обратными сделками. Но и здесь есть свои подводные камни, о которых поговорим ниже.

Особенности использования и автоматизации арбитражной стратегии

Во-первых, для совершения арбитража требуется наличие специальных программных инструментов, позволяющих совершать одновременную куплю и продажу на разных площадках (время, потраченное на ввод заявок вручную, может и, скорее всего, негативно скажется на эффективности операции). По этой причине трейдерами используются вспомогательные утилиты для одновременного выставления приказов на разных площадках, скоростные сканеры для определения разницы цены, а так же разрабатываются профессиональные высокоскоростные торговые роботы, анализирующие информацию в стаканах и выдающие заявки за время, исчисляемое миллисекундами. Здесь скорость – критически важная характеристика торгового автомата. Поэтому и роботы пишутся на языках программирование типа C++, Delphi и прочее.

Во-вторых, как бы арбитражер не старался уберечь себя от риска, до конца это сделать все равно не получится. Основными факторами, играющими против трейдера-арбитражера, являются то же самое «проскальзывание» цены по одному из эмитентов, причем если робот не успел купить необходимое количество лотов, а цена пошла вверх, то гарантированно исполнится заявка на продажу в шорт, и в этом случае в моменте можно будет наблюдать убыток от частичного или полного неисполнения заявки на покупку.

Кроме этого, благоприятные условия для совершения арбитражной сделки – явление весьма кратковременное. Не пройдет и секунды, как роботы-конкуренты начнут «выравнивать» цены, сводя на нет дальнейшие возможности остальных участников арбитража. Именно, поэтому в борьбе за «лакомый кусок» придется конкурировать не только безупречным алгоритмом выставления заявок и отлаженной системой управления капиталом, но и скоростью работы торгового робота.

Резюме: Роботы-арбитражеры удел профессиональных трейдеров, поскольку для разработки эффективного торгового робота требуется не мало денег и трудов профессиональных программистов. Кроме того, зачастую производится установка дополнительного аппаратного обеспечения и софта для размещения такого робота на бирже в целях максимизации пропускной способности канала соединения. Если вы хотите совершать арбитражные сделки, будьте готовы к постоянной борьбе за десятые доли секунды.

Часто задаваемые вопросы:

Что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)?

В чем привлекательность индивидуального инвестиционного счета?

Когда можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Где можно открыть индивидуальный инвестиционный счет?

Что нужно сделать для открытия индивидуального инвестиционного счета?

Какие ценные бумаги можно приобрести на индивидуальный инвестиционный счет?

Каков минимальный срок инвестирования в ИИС для получения налоговых вычетов?

Возможен ли частичный или полный вывод средств с индивидуального инвестиционного счета?

Какие ограничения существуют для индивидуальных инвестиционных счетов?

Как получить налоговый вычет на индивидуальный инвестиционный счет? Какие виды вычетов существуют?

Может ли являться ИИС альтернативой депозиту?

Почему нужно заключить договор на индивидуальный инвестиционный счет как можно раньше?


Услуги

Демо-счёт

  • Быстрый доступ к тестовым торгам
  • Торговый опыт без риска
  • Полноценный торговый терминал – QUIK
  • Денежные средства – 300 000 руб. (Московская биржа), $ 10 000 (СПБ Иностранные ценные бумаги)
Подробнее

Автоследование

  • X% годовых (USDRUB)
  • Автоматическое совершение сделок по стратегии
  • Только прибыльные стратегии
  • Вложения от 30 000 руб.
Подробнее

Нефть

  • Вложение в стабильный актив с постоянным ростом – бензин
  • Торговля на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже
Подробнее

Доверительное управление

  • Стратегия «Российские Акции» с доходом 46,3% годовых
  • Вложения от 300 000 руб.
Подробнее
*по данным на 31.08.2016

Иностранные акции на СПБ

  • Возможность инвестирования в рублях и долларах США в американские акции крупнейших компаний
  • Без минимальной суммы для открытия счета
  • Возможность приобрести акции крупнейших американских компаний
Подробнее

Еврооблигации

  • До 6% годовых в валюте
  • Доход гарантирован эмитентом
  • Минфин РФ и крупные Гос. компании РФ являются эмитентами Евробондов
Подробнее

Отличный старт

  • Торговые идеи от наших аналитиков
  • Низкие комиссии
  • Продвинутые обучающие курсы по торговле
Подробнее

Обмен валюты

  Покупка   Продажа
USD   X.X   |   X.X
EUR   X.X   |   X.X
CNY   X.X   |   X.X
Обменять

Персональный брокер

  • Индивидуальные стратегии
  • Лучшие инвестиционные идеи по рынку
  • Сопровождение портфеля клиента
Подробнее

Стать партнером

  • Вознаграждение партнёра до 70% от брокерской комиссии
  • Предоставление рекламных материалов
  • Помощь в привлечении клиентов
  • Возмещение 50% расходов на рекламу
Подробнее

Фондовый рынок

  • Покупка/продажа ценных бумаг российских и международных эмитентов
  • Комиссия от 0,01%
  • Диверсификация рисков
Подробнее

ИИС в доверительном управлении

  • Налоговый вычет 13% от суммы вложения
  • Консервативные стратегии в ОФЗ
  • Суммарная доходность до 23% годовых
Подробнее

Срочный рынок

  • Широкий выбор инструментов и удобный режим работы
  • Комиссия от 0,2 руб. за контракт
  • Страхование сбережений от резких колебаний курсов валют
Подробнее

Школа Скальпинга

  • Индивидуальное обучение или небольшими группами
  • Практика трейдинга
  • Поддержка клиентов после обучения
Подробнее
* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.

Стать клиентом онлайн