VSA анализ

VSA анализ

Описание анализа объемов

Анализ VSA – это анализ, который основывается на исследовании объемов торгов. Данная информация позволяет определить направление движения котировок более точно. Теорию анализа объемов рынка предложил изначально Ричард Вайкофф, а в последующие десятилетия она разрабатывалась Томом Вильямсом. В переводе с английского Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ спреда и объема, в котором спред – это расстояние на свечи от High до Low, а объем – это общая величина купленных или проданных активов в рамках одной свечи.

Анализ объемов для новичка довольно сложен. К примеру, на валютном рынке дневной оборот превышает 5,1 трлн. долл., а большинство валютных пар – это высоколиквидные инструменты манипуляции с которыми становятся довольно сложными и затратными. Поэтому VSA чаще всего используется на финансовых инструментах с умеренной волатильностью и достаточной ликвидностью, чтобы отследить тренды. Основным инструментом при торговле методом VSA является тиковый объем. Он обозначает количество раз, за которое менялась стоимость в ограниченный временной период. Анализ баров с помощью VSA и применением данных тикового объема осуществляется следующим образом:

• Объем на текущем баре. Полученные значения сопоставляются с показателями объемов прошедших баров;

• Спрэд. Оценивается диапазон от хай до лоу свечи;

• Стоимость завершения бара. Интенсивность изменения стоимости бара при широком спрэде означает, что объем сделок на рынке достаточно большой.

Инвесторы ориентируются по объему торговли, когда котировки достигнут пика (период накопления) и продают активы по высокой цене, а когда объем падает до минимального (период распределения), то покупают по низкой стоимости.

К примеру, после стремительного движения вверх, объем торгов начал снижаться, так как крупных игроков не интересует дальнейший восходящий тренд, и они прекращают покупать активы. Стоимость акций еще некоторое время движется вверх за счет мелких трейдеров и спекулянтов, а далее откатывается вниз, тем самым давая сигнал инвесторам о том, что пора открывать сделку на продажу.

Примеры паттернов

В методике VSA есть некоторые термины, паттерны и классификации. Чтобы вести успешные торги этим способом трейдер должен изучить каждую из особенностей и все подводные камни стратегии. Паттерны, используемые во время анализа объема, и являются таковыми. Способ VSA отличается от классического метода технического анализа тем, что в нем отсутствуют индикаторы разворота или сохранения тенденции. Исходя из этого, можно выделить такие паттерны:

1. Фигуры силы;

2. Фигуры слабости.

Фигуры силы – это индикаторы, которые говорят о скором начале или сохранении тенденции роста цены. Фигуры слабости – это определенные комбинации спреда, которые дают сигнал, что цена актива в ближайшее время снизится и продолжит падение. 

Чтобы определить слабость или силу рынка используются такие показатели как:

1. Спрэд (узкий, средний или широкий)

2. Бары (Down bar или Up bar)

3. Анализ части закрытия цены в баре (верхняя, средняя, нижняя)

4. Объем на каждом баре

Фигуры силы имеют свои признаки:

  •  Сила «А» (Strength "A");
  •  Сила «Б» (Strеngth "B");
  •  Отсутствие предложения (no supply).

У каждого признака есть свои характеристики.

Характеристики силы «А»:

  •  Up bar;
  • спрэд либо средний, либо широкий;
  •  закрытие цены происходит в верхней трети бара;
  • объем либо высокий, либо выше среднего.

Определив такую фигуру, трейдер также получит преимущества и сможет понять, в каком направлении будет двигаться рынок в будущем. Своевременное нахождение той или иной характеристики позволит трейдеру извлечь значительную прибыль за относительно короткий промежуток времени.

Характеристики силы «Б»:

  •  Down bar;
  •  спрэд узкий или экстремально узкий;
  •  объем высокий.

Фигура силы на нисходящем баре потребует повторной проверки, так как иногда она дает ложные сигналы и график пойдет стремительно вниз. Фигуры силы на восходящем баре заметить проще, чем определить тренд на нисходящей позиции, так как он сильно выделяется и трейдер, который использует метод анализа объемов сделок на рынке, сразу же определит тенденцию.

Характеристики отсутствия предложения:

  •  Down bar;
  •  спрэд узкий или средний;
  •  объем низкий;
  •  закрытие цены чаще в нижней трети;
  •  должны присутствовать дополнительные признак силы.

Теперь рассмотрим слабость рынка. Определить фигуры слабости на бирже достаточно проблематично. Подобные паттерны имеют некоторые особенности. Для того чтобы вовремя их распознать необходимо иметь некоторые накопления навыков и опыта.

У слабости рынка есть свои признаки:

  •  слабость «А» (Weakness "A");
  •  слабость «Б» (Weakness "В");
  •  отсутствие спроса (No demand);
  •  ап-траст (Up-trust);
  •  псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust);
  • стоп-объем (Stopping Volume).

У каждого признака есть свои характеристики.

Характеристика слабости «А»:

  •  Down bar;
  •  спрэд низкий;
  •  объем высокий;
  •  закрытие цены в нижней части бара.

Характеристики слабости «Б»:

  •  UP bar;
  • спрэд узкий; 
  •  объем высокий; 
  • закрытие цены чем ниже, тем явнее признак.

Этот сигнал более слабый, поэтому обычно ждут других признаков слабости.

Характеристика ап-траста:

  •  спрэд широкий;
  • закрытие цены в нижней части;
  •  объем крайне высокий.

Основной признак состоит в том, что бар должен быть на вершине волны. Характеристика псевдо ап-траста: - спрэд широкий; - закрытие цены в нижней части; - объем низкий. Основное условие такое же как и у ап-траста – бар должен быть на вершине. Характеристика стоп-объема:

  •  UP bar;
  •  спрэд широкий;
  •  объем крайне высокий (это ключевая характеристика).

Индикаторы VSA

Многие трейдеры, которые только начинают использовать метод VSA, подразумевают под этим лишь анализ гистограммы объема торгов, что является неверным. Безусловно, это является одним из главных факторов во время торгов по методу VSA, но не стоит забывать, что не менее важное значение имеет спред свечи.

Индикатор Вetter volume

Данный индикатор представляет собой гистограмму, элементы которой меняют цвет в зависимости от движения цены. В основном отдельно данный индикатор не применяют, он не может показать сигналы для совершения сделки, но в качестве анализа момента входа или выхода из сделки, а также поиска точек разворота подходит прекрасно. Полностью доверять методике VSA не стоит, ведь это примитивный инструмент, который не может отличить паттерна сформированного на новостях от реальных сделок, в которых участвуют крупные объемы. VSA должно выступать как дополнительный инструмент, который подсказывает трейдеру, как поступить в сложной ситуации. Кроме этого, инструменты, применяемые при торговле этим способом, не могут показать реальную сумму объема по операциям, совершенных на рынке. Инвестору предлагается ознакомиться лишь с тем, сколько раз изменялась стоимость актива. Но все же, это не позволяет получить достоверную информацию и трейдер не имеет возможности различить мелкие сделки от транзакций на несколько миллионов долларов. Но все же, решить эту проблему просто, достаточно импортировать реальные данные об объемах с фьючерсного рынка.

Ознакомиться с данным методом анализа можно на практике, открыв демо-счет.

×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.