г. Москва, Всеволожский пер., дом 2 стр. 2
четверг 21.03.19 в 18:00 MSK (через 1 дней)

Поделиться:  

Категории:   Срочный рынок Технический анализ Торговые стратегии Авторские стратегии Семинар

Уровень:   Средний уровень, Сложный уровень

Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х. Оказывается, и сегодня можно торговать опционами на пальцах, без дорогостоящего софта, без роботов и даже без интернета, делая все расчеты в табличке Excel, а в крайнем случае на клочке бумаги. Этот подход получил название «Опционная матрица Такоева». Впервые он был обнародован на опционной конференции «НОК-9» в 2015г. В следующем 2016г. тема получила продолжение и был сделан ещё один доклад на конференции «НОК-10», где подводись первые итоги торговли, тестирования и обучения этому методу.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

Курс состоит из трёх частей и содержит более 40 слайдов, 7 файлов Excel для расчетов, 11 шаблонов Excel с историческими данными для упражнений, а также файлы экранных настроек для Quick.

Часть 1

 – Исходные требования и условия (слайд)

 – Исторические корни рассматриваемого метода (слайды, архивные документы)

 – «Опционы вокруг нас» (слайды)

 – Понятие о корреляции и отрицательной корреляции (слайды)

 – Определение торгового диапазона с помощью “Bollinger Bands” (слайды, Quick, MetaStock)

 – Выбор даты экспирации (слайды, Excel)

 – Фазы ценового графика опционов (слайды, Quick)

 – Принципы расчета Г.О. для маржируемых опционов (слайды, Excel)

 – Мини-викторина «Определи Г.О.» (слайды, Excel)

 – Выбор оптимального расположения страйков: Straddle, Strangl или “Raskoriaka” (слайды, опционный калькулятор)

 – Экранные настройки (слайды, Quick)

 – Экспорт данных в Excel (слайды, Quick, Excel)

 – Содержание папки «Матрица_Т»

Часть 2

 – Выбор Б.А. по шагу страйка (слайды, Excel)

 – Особенности торговли в вечернюю сессию для контракта SI (слайд)

 – Управление позицией, усреднение/скальпирование, расчёт «Пирамиды» (слайды, Excel)

 – «Загрузка» депозита (слайд, Excel)

 – Определение оптимального соотношения «ног» для совершения операций (слайды)

 – Использование индикатора ATR для определения фазы рынка (слайды, Quick)

 – Ребалансировка позиции (роллирование, переход на другие страйки), (слайды)

 – Добавление новых страйков к позиции (слайды, Quick)

 – Моделирование торговли в учётом всех условий (слайд, Quick)

Часть 3

 – Возможные сценарии при торговле, три варианта развития событий (слайд, Quick)

 – Диверсификация в «Опционной матрице» (слайд, Quick)

 – Вопросы контролёров и ответы на них (слайд, отчет брокера)

 – Элементы скальпирования внутри дня

 – Рекомендуемая последовательность при наработке навыков при «торговле» по «шаблону» в Excel

 – Устройство тренажера («шаблона») в Excel

 – Разбор проторгованных сценариев

 – Самостоятельные практические упражнения в Excel

 – Полный перечень прилагаемых материалов и библиотека «шаблонов».

Цена за часть 3: 5000 руб.

Цена курса (часть 1, часть 2 и часть 3): 15000 руб. (за все три занятия)

 

Ссылки:

Игорь Такоев. Презентация метода "Опционная матрица"

https://www.youtube.com/watch?v=gouHNnTvXeg

Группа "Опционная матрица" на фейсбуке

https://www.facebook.com/groups/1751508781776036

Видео доклада о стратегии на конференции НОК-9

https://www.youtube.com/watch?v=vJHWL7zWZNw

Фотоотчет

https://www.facebook.com/pg/Allderivatives/photos/?tab=album&album_id=1200492780027774