г. Москва, Всеволожский пер., дом 2 стр. 2
четверг 18.04.19 в 18:00 MSK прошел

Поделиться:  

Категории:   Валютный рынок Срочный рынок Технический анализ Торговые стратегии Авторские стратегии Семинар Арбитраж

Уровень:   Средний уровень, Сложный уровень

Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х. Оказывается, и сегодня можно торговать опционами на пальцах, без дорогостоящего софта, без роботов и даже без интернета, делая все расчеты в табличке Excel, а в крайнем случае на клочке бумаги. Этот подход получил название «Опционная матрица Такоева». Впервые он был обнародован на опционной конференции «НОК-9» в 2015г. В следующем 2016г. тема получила продолжение и был сделан ещё один доклад на конференции «НОК-10», где подводись первые итоги торговли, тестирования и обучения этому методу.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

Курс состоит из трёх частей и содержит более 40 слайдов, 7 файлов Excel для расчетов, 11 шаблонов Excel с историческими данными для упражнений, а также файлы экранных настроек для Quick.

Часть 1

– Исходные требования и условия (слайд)

– Исторические корни рассматриваемого метода (слайды, архивные документы)

– «Опционы вокруг нас» (слайды)

– Понятие о корреляции и отрицательной корреляции (слайды)

– Определение торгового диапазона с помощью “Bollinger Bands” (слайды, Quick, MetaStock)

– Выбор даты экспирации (слайды, Excel)

– Фазы ценового графика опционов (слайды, Quick)

– Принципы расчета Г.О. для маржируемых опционов (слайды, Excel)

– Мини-викторина «Определи Г.О.» (слайды, Excel)

– Выбор оптимального расположения страйков: Straddle, Strangl или “Raskoriaka” (слайды, опционный калькулятор)

– Экранные настройки (слайды, Quick)

– Экспорт данных в Excel (слайды, Quick, Excel)

– Содержание папки «Матрица_Т»

Часть 2

– Выбор Б.А. по шагу страйка (слайды, Excel)

– Особенности торговли в вечернюю сессию для контракта SI (слайд)

– Управление позицией, усреднение/скальпирование, расчёт «Пирамиды» (слайды, Excel)

– «Загрузка» депозита (слайд, Excel)

– Определение оптимального соотношения «ног» для совершения операций (слайды)

– Использование индикатора ATR для определения фазы рынка (слайды, Quick)

– Ребалансировка позиции (роллирование, переход на другие страйки), (слайды)

– Добавление новых страйков к позиции (слайды, Quick)

– Моделирование торговли в учётом всех условий (слайд, Quick)

Часть 3

– Возможные сценарии при торговле, три варианта развития событий (слайд, Quick)

– Диверсификация в «Опционной матрице» (слайд, Quick)

– Вопросы контролёров и ответы на них (слайд, отчет брокера)

– Элементы скальпирования внутри дня

– Рекомендуемая последовательность при наработке навыков при «торговле» по «шаблону» в Excel

– Устройство тренажера («шаблона») в Excel

– Разбор проторгованных сценариев

– Самостоятельные практические упражнения в Excel

– Полный перечень прилагаемых материалов и библиотека «шаблонов».

 

Цена за часть 3: 5000 руб.

Цена курса (часть 1, часть 2 и часть 3): 15000 руб. (за все три занятия)

 

Ссылки:

Игорь Такоев. Презентация метода "Опционная матрица"

Группа "Опционная матрица" на фейсбуке

Видео доклада о стратегии на конференции НОК-9

Фотоотчет